VRK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
32D
Skor%34Birim Pay
1,283818
-0,71% / gün
1A
-2,57%
3A
+0,63%
6A
+2,74%
YBB
+19,20%
1Y
+26,19%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,283818+26.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,59%
Maks. Düşüş (1Y)-7,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.44
Sortino (1Y)-1.30
Calmar (1Y)3.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,36%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,2%+9% → +48%
%5: +9%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,0%
-2% … +7%
3A Bek.
+6,2%
-2% … +15%
1Y Bek.
+27,2%
+9% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 264 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,06%En Kötü Gün
-1,83%En İyi Hafta
+3,83%En Kötü Hafta
-3,17%En İyi Ay
+8,85%En Kötü Ay
-2,97%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.7 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.1 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.3 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü35,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı125
Pay Sayısı27,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası57 / 120
ISIN
TRYDNZP01726Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VRKaktif | 32.1 | -2,6% | +26,2% | 9,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |