VRK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
41C
Skor%12Birim Pay
1,334608
+0,58% / gün
1A
+4,61%
3A
+8,20%
6A
+16,06%
YBB
+23,91%
1Y
+33,36%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,334608+33.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,28%
Maks. Düşüş (1Y)-3,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)8.82
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,81%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,9%+21% → +59%
%5: +21%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,5%
+1% … +16%
1Y Bek.
+38,9%
+21% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 222 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,01%En Kötü Gün
-1,74%En İyi Hafta
+3,83%En Kötü Hafta
-2,90%En İyi Ay
+8,85%En Kötü Ay
-2,97%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
1.99Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.4 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.7 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.8 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü48,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı160
Pay Sayısı36,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 121
ISIN
TRYDNZP01726Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VRKaktif | 40.6 | +4,6% | +33,4% | 8,3% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |