VRK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
31D
Skor%5Birim Pay
1,253358
+0,20% / gün
1A
+0,40%
3A
+8,20%
6A
+16,08%
YBB
+16,37%
1Y
+25,24%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,253358+25.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,22%
Maks. Düşüş (1Y)-3,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.80
Sortino (1Y)-1.63
Calmar (1Y)6.68
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,89%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,6%+21% → +58%
%5: +21%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,5%
+1% … +16%
1Y Bek.
+37,6%
+21% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 177 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,01%En Kötü Gün
-1,74%En İyi Hafta
+3,83%En Kötü Hafta
-2,90%En İyi Ay
+7,66%En Kötü Ay
-2,97%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
2.03Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.3 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.4 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü49 M ₺
Yatırımcı Sayısı142
Pay Sayısı39,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 112
ISIN
TRYDNZP01726Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VRKaktif | 31.1 | +0,4% | +25,2% | 8,2% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |