Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/VYB

VYB

Katılım
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu

19F
Skor%15
Birim Pay
0,237349
-1,56% / gün
1A
-9,53%
3A
-12,13%
6A
-16,33%
YBB
+11,55%
1Y
+12,77%
3Y
+64,02%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
  • ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.24 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,237349+12.77%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,01%
Maks. Düşüş (1Y)-22,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.24
Sortino (1Y)-1.20
Calmar (1Y)0.57

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,46%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,6%-0% → +119%
%5: -0%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,5%
-9% … +15%
3A Bek.
+10,5%
-10% … +35%
1Y Bek.
+48,6%
-0% … +119%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,04%
En Kötü Gün
-5,39%
En İyi Hafta
+7,52%
En Kötü Hafta
-9,12%
En İyi Ay
+17,83%
En Kötü Ay
-9,91%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.12
Ortalama Kazanç
+1,06%
Ortalama Kayıp
-1,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.7 pp
Fon
+12,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.5 pp
Fon
+12,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+1.9 pp
Fon
+12,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı68.254
Pay Sayısı13,17 Mr
Pazar Payı15,21%
Kategori Sırası4 / 8
ISINTRYVFEM00355
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VYBaktif18.6-9,5%+12,8%22,0%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%