VYB
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
33D
Skor%18Birim Pay
0,264673
+0,16% / gün
1A
-1,16%
3A
+6,46%
6A
+24,49%
YBB
+24,40%
1Y
+36,08%
3Y
+142,14%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,264673+35.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,85%
Maks. Düşüş (1Y)-10,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.21
Calmar (1Y)3.40
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,62%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,3%+2% → +131%
%5: +2%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,9%
-8% … +17%
3A Bek.
+11,4%
-10% … +36%
1Y Bek.
+54,3%
+2% … +131%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,21%En Kötü Gün
-5,39%En İyi Hafta
+8,15%En Kötü Hafta
-8,95%En İyi Ay
+17,83%En Kötü Ay
-5,25%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.4 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.6 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.5 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı63.525
Pay Sayısı12,47 Mr
Pazar Payı17,37%
Kategori Sırası5 / 7
ISIN
TRYVFEM00355Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VYBaktif | 32.7 | -1,2% | +36,1% | 19,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |