ZPF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
35D
Skor%5Birim Pay
22,500733
+0,14% / gün
1A
+1,87%
3A
+6,65%
6A
+10,12%
YBB
+10,12%
1Y
+25,23%
3Y
+130,38%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -8.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri22,469483+25.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,70%
Maks. Düşüş (1Y)-0,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-8.68
Sortino (1Y)-6.41
Calmar (1Y)40.36
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,42%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,6%+8% → +82%
%5: +8%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,5%
-3% … +22%
1Y Bek.
+48,6%
+8% … +82%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,56%En Kötü Gün
-0,59%En İyi Hafta
+1,00%En Kötü Hafta
-0,39%En İyi Ay
+2,70%En Kötü Ay
+0,12%Pozitif Gün Oranı
89%Kâr Faktörü
11.81Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
144 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.3 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.4 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü707,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.350
Pay Sayısı31,5 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası72 / 112
ISIN
TRYZIPO00030Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPFaktif | 34.7 | +1,9% | +25,2% | 1,7% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |