Panel/Katılım/ZPF

ZPF

Katılım

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

40C

Skor%6

Birim Pay

23,49901

+0,23% / gün

+2,18%

+6,24%

+11,99%

YBB

+15,16%

+23,71%

+127,32%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -9.96 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Volatilite sıkışması (25 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri23,49901+23.71%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,64%

Maks. Düşüş (1Y)-0,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-9.96

Sortino (1Y)-7.52

Calmar (1Y)37.93

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)9,19%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+48,2%+10% → +83%

%5: +10%

%95: +83%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,2%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,3%

-5% … +23%

1Y Bek.

+48,2%

+10% … +83%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma25 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,56%

En Kötü Gün

-0,59%

En İyi Hafta

+1,00%

En Kötü Hafta

-0,39%

En İyi Ay

+2,43%

En Kötü Ay

+0,12%

Pozitif Gün Oranı

88%

Kâr Faktörü

11.15

Ortalama Kazanç

+0,11%

Ortalama Kayıp

-0,07%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

144 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,04%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,14%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.64

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

8.65

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-13.0 pp

Fon

+23,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-28.3 pp

Fon

+23,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-5.8 pp

Fon

+23,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü758,5 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.436

Pay Sayısı32,3 M

Pazar Payı0,17%

Kategori Sırası75 / 121

ISINTRYZIPO00030

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ZPFaktif	40.2	+2,2%	+23,7%	1,6%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%