ZPF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
42C
Skor%28Birim Pay
24,426246
+0,08% / gün
1A
+2,43%
3A
+6,21%
6A
+12,63%
YBB
+19,71%
1Y
+23,58%
3Y
+121,48%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 15 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri24,426246+23.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,60%
Maks. Düşüş (1Y)-0,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.27
Sortino (1Y)-8.56
Calmar (1Y)37.71
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,61%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 15 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%+8% → +82%
%5: +8%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,5%
-4% … +21%
1Y Bek.
+47,9%
+8% … +82%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,56%En Kötü Gün
-0,59%En İyi Hafta
+1,00%En Kötü Hafta
-0,39%En İyi Ay
+2,43%En Kötü Ay
+0,12%Pozitif Gün Oranı
86%Kâr Faktörü
11.47Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
144 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.1 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü901,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.441
Pay Sayısı36,9 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası61 / 120
ISIN
TRYZIPO00030Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPFaktif | 41.8 | +2,4% | +23,6% | 1,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |