Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/AEN

AEN

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

71B+
Skor%79
Birim Pay
0,169023
+0,10% / gün
1A
+2,89%
3A
+9,21%
6A
+14,88%
YBB
+33,58%
1Y
+44,25%
3Y
+192,70%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.92 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 65 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,169023+44.25%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,62%
Maks. Düşüş (1Y)-2,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.92
Sortino (1Y)0.90
Calmar (1Y)19.80

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,94%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 65 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,0%+25% → +58%
%5: +25%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +6%
3A Bek.
+8,6%
+3% … +16%
1Y Bek.
+41,0%
+25% … +58%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.41 hareket eder
0.41
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+21,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
11%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma47 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,20%
En Kötü Gün
-1,21%
En İyi Hafta
+2,78%
En Kötü Hafta
-1,65%
En İyi Ay
+6,93%
En Kötü Ay
-0,28%
Pozitif Gün Oranı
77%
Kâr Faktörü
4.15
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
28 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.90

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+29.8 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.4 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,77 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı230.125
Pay Sayısı34,11 Mr
Pazar Payı11,78%
Kategori Sırası1 / 24
ISINTRYYKEM00185
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AENaktif71.0+2,9%+44,2%4,6%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%