Panel/TL Borçlanma/AEN

AEN

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

64B

Skor%66

Birim Pay

0,159544

+0,27% / gün

+3,20%

+8,24%

+17,78%

YBB

+26,23%

+42,93%

+183,94%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %89

▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 23 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,159731+42.93%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,46%

Maks. Düşüş (1Y)-2,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.54

Sortino (1Y)0.62

Calmar (1Y)19.21

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)13,17%

Tutarlılık%96

Aktif Seri↑ 23 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+40,1%+24% → +59%

%5: +24%

%95: +59%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%981Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%911A

1A Bek.

+2,9%

-1% … +6%

3A Bek.

+8,7%

+2% … +16%

1Y Bek.

+40,1%

+24% … +59%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.24 hareket eder

0.24

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+26,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

10%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma7 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,74%

En Kötü Gün

-1,21%

En İyi Hafta

+2,78%

En Kötü Hafta

-1,65%

En İyi Ay

+6,93%

En Kötü Ay

-0,28%

Pozitif Gün Oranı

70%

Kâr Faktörü

3.18

Ortalama Kazanç

+0,30%

Ortalama Kayıp

-0,22%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

28 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,40%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,55%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.45

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+6.2 pp

Fon

+42,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-9.1 pp

Fon

+42,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+13.4 pp

Fon

+42,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,22 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı231.107

Pay Sayısı32,73 Mr

Pazar Payı10,83%

Kategori Sırası2 / 24

ISINTRYYKEM00185

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AENaktif	64.4	+3,2%	+42,9%	5,5%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%