Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/MBR

MBR

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

69B+
Skor%90
Birim Pay
1,764257
+0,13% / gün
1A
+2,43%
3A
+2,49%
6A
+16,10%
YBB
+37,30%
1Y
+45,45%
3Y
+76,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.72 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.1 geçti
  • ▸Üst üste 12 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,764257+45.45%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,61%
Maks. Düşüş (1Y)-5,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.72
Sortino (1Y)0.37
Calmar (1Y)8.97

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,64%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 12 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,4%+29% → +60%
%5: +29%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,4%
-1% … +6%
3A Bek.
+10,2%
+4% … +15%
1Y Bek.
+46,4%
+29% … +60%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.60 hareket eder
0.60
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+19,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
14%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 382 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,61%
En Kötü Gün
-5,07%
En İyi Hafta
+4,13%
En Kötü Hafta
-4,56%
En İyi Ay
+8,50%
En Kötü Ay
-2,76%
Pozitif Gün Oranı
83%
Kâr Faktörü
3.34
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,38%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-5.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
59.45

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+31.0 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.8 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.6 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü65,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı164
Pay Sayısı37,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası13 / 87
ISINTRYMTPY00133
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MBRaktif69.4+2,4%+45,4%7,6%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%