Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/IFV

IFV

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

83A
Skor%78
Birim Pay
4,434389
+0,20% / gün
1A
+2,78%
3A
+10,03%
6A
+20,17%
YBB
+20,63%
1Y
+46,82%
3Y
+229,71%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 3.23 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.7 geçti

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,434389+46.29%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,11%
Maks. Düşüş (1Y)-0,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.23
Sortino (1Y)3.20
Calmar (1Y)64.39

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,70%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 12 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,9%+36% → +49%
%5: +36%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,9%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,1%
+7% … +12%
1Y Bek.
+41,9%
+36% … +49%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.04 hareket eder
0.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
1%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1072 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,95%
En Kötü Gün
-0,40%
En İyi Hafta
+1,87%
En Kötü Hafta
-0,49%
En İyi Ay
+3,68%
En Kötü Ay
+1,68%
Pozitif Gün Oranı
93%
Kâr Faktörü
28.26
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.3 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.8 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.2 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü16,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı185
Pay Sayısı3,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası27 / 87
ISINTRYICBC00059
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IFVaktif82.7+2,8%+46,8%2,1%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%