Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/AH4

AH4

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

33D
Skor%12
Birim Pay
0,748394
+0,26% / gün
1A
+3,04%
3A
+2,76%
6A
+7,31%
YBB
+14,30%
1Y
+21,74%
3Y
+126,83%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.56 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-33.1
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,748394+21.74%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,12%
Maks. Düşüş (1Y)-4,24%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.56
Sortino (1Y)-2.79
Calmar (1Y)5.13

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,25%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,4%+5% → +83%
%5: +5%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,2%
-7% … +22%
1Y Bek.
+46,4%
+5% … +83%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.22 hareket eder
2.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-33,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
60%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,38%
En Kötü Gün
-1,21%
En İyi Hafta
+3,77%
En Kötü Hafta
-2,46%
En İyi Ay
+4,61%
En Kötü Ay
-4,00%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.65
Ortalama Kazanç
+0,34%
Ortalama Kayıp
-0,30%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
95 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.3 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.5 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,5 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı118.559
Pay Sayısı8,69 Mr
Pazar Payı12,46%
Kategori Sırası7 / 11
ISINTRYADHE00040
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AH4aktif32.9+3,0%+21,7%7,1%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%