ALI
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Endeks Fon·Endeks Fon
26D
Skor%6Birim Pay
0,552146
+0,01% / gün
1A
+0,18%
3A
-0,67%
6A
+5,55%
YBB
+7,80%
1Y
+21,47%
3Y
+90,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,552146+20.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,40%
Maks. Düşüş (1Y)-13,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.95
Calmar (1Y)1.55
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,39%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,6%+1% → +150%
%5: +1%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,0%
-8% … +19%
3A Bek.
+12,7%
-11% … +41%
1Y Bek.
+58,6%
+1% … +150%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%83
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,71%En Kötü Gün
-4,03%En İyi Hafta
+9,14%En Kötü Hafta
-7,80%En İyi Ay
+15,32%En Kötü Ay
-6,44%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.0 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-31.2 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-5.2 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı124.027
Pay Sayısı12,85 Mr
Pazar Payı54,63%
Kategori Sırası2 / 4
ISIN
TRYYKEM00177Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ALIaktif | 26.2 | +0,2% | +21,5% | 21,4% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| TMN | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| KOA | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| AZS | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |