ALI
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31D
Skor%3Birim Pay
0,585844
+0,76% / gün
1A
+8,18%
3A
+9,35%
6A
+8,77%
YBB
+16,11%
1Y
+22,26%
3Y
+52,21%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%93, 14 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,594717+22.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,78%
Maks. Düşüş (1Y)-13,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)1.60
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,49%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,7%+1% → +147%
%5: +1%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,2%
-10% … +40%
1Y Bek.
+58,7%
+1% … +147%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%93
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,71%En Kötü Gün
-3,87%En İyi Hafta
+9,14%En Kötü Hafta
-7,80%En İyi Ay
+15,32%En Kötü Ay
-6,44%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.5 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.8 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.3 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı120.300
Pay Sayısı12,53 Mr
Pazar Payı57,86%
Kategori Sırası3 / 4
ISIN
TRYYKEM00177Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ALIaktif | 31.2 | +8,2% | +22,3% | 20,8% |
| MDK | 89.3 | +3,2% | +43,8% | 1,6% |
| TJY | 75.4 | +3,6% | +40,8% | 3,5% |
| CHS | 72.5 | +4,9% | +41,2% | 8,1% |
| MDE | 70.8 | +4,3% | +40,6% | 7,3% |
| HEK | 68.1 | +4,9% | +40,2% | 8,5% |
| AZS | 66.7 | +4,8% | +39,7% | 8,5% |
| AEU | 66.4 | +4,9% | +47,0% | 21,4% |
| AVN | 65.4 | +4,9% | +39,4% | 8,6% |
| AAJ | 63.0 | +4,4% | +38,3% | 7,1% |
| GHD | 63.0 | +4,1% | +38,3% | 8,9% |
| KOA | 62.0 | +4,4% | +38,2% | 7,1% |
| CHU | 61.2 | +4,3% | +37,8% | 6,7% |
| HEC | 59.4 | +4,4% | +37,5% | 7,1% |
| GCS | 57.7 | +3,9% | +37,3% | 7,2% |