Fonlar
1 gün önce
Panel/Diğer/ALI

ALI

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Endeks Fon·Endeks Fon

22F
Skor%3
Birim Pay
0,522963
-1,02% / gün
1A
-8,28%
3A
-4,87%
6A
-12,43%
YBB
+2,10%
1Y
+2,25%
3Y
+34,83%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.83 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,522963+2.25%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,62%
Maks. Düşüş (1Y)-17,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.83
Sortino (1Y)-1.97
Calmar (1Y)0.13

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-7,78%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,4%-3% → +141%
%5: -3%
%95: +141%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,7%
-9% … +18%
3A Bek.
+11,6%
-12% … +40%
1Y Bek.
+52,4%
-3% … +141%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,77%
En Kötü Gün
-3,87%
En İyi Hafta
+8,01%
En Kötü Hafta
-7,80%
En İyi Ay
+15,32%
En Kötü Ay
-6,44%
Pozitif Gün Oranı
47%
Kâr Faktörü
1.04
Ortalama Kazanç
+1,07%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.2 pp
Fon
+2,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-50.0 pp
Fon
+2,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-8.6 pp
Fon
+2,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,5 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı117.342
Pay Sayısı12,43 Mr
Pazar Payı57,88%
Kategori Sırası3 / 5
ISINTRYYKEM00177
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ALIaktif21.5-8,3%+2,3%20,6%
MDK81.1+2,7%+42,7%1,5%
CHS58.1+0,2%+32,3%8,4%
TJY57.4+1,9%+35,2%3,7%
GHD56.1+0,1%+32,1%8,8%
GCS55.5+0,3%+31,6%7,3%
KOA55.2+0,2%+31,6%7,2%
AAJ54.2+0,2%+31,5%7,2%
HEC52.3+0,2%+30,8%7,2%
HEK52.3-0,5%+31,3%8,6%
AVN50.2-0,5%+30,7%8,7%
CHU50.1+0,3%+30,2%7,2%
AZS49.4-0,5%+30,7%8,5%
AFH48.0+0,8%+29,7%6,8%
EST48.0+0,9%+29,9%8,1%