ATE
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Endeks Fon·Endeks Fon
8F
Skor%0Birim Pay
0,7111
+0,89% / gün
1A
-6,04%
3A
-15,39%
6A
-23,69%
YBB
-9,09%
1Y
-9,89%
3Y
+20,53%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,7111-9.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,81%
Maks. Düşüş (1Y)-33,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.79
Sortino (1Y)-1.90
Calmar (1Y)-0.29
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-16,31%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,3%-10% → +154%
%5: -10%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+3,6%
-11% … +21%
3A Bek.
+12,1%
-13% … +46%
1Y Bek.
+53,3%
-10% … +154%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,89%En Kötü Gün
-6,26%En İyi Hafta
+9,78%En Kötü Hafta
-10,45%En İyi Ay
+18,08%En Kötü Ay
-9,85%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+1,35%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.3 pp
Fon
-9,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-62.2 pp
Fon
-9,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-20.7 pp
Fon
-9,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı79.071
Pay Sayısı4,38 Mr
Pazar Payı27,73%
Kategori Sırası4 / 5
ISIN
TRYADHE00180Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ATEaktif | 7.6 | -6,0% | -9,9% | 27,8% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |