Panel/TL Borçlanma/AVB

AVB

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu

37C

Skor%21

Birim Pay

0,9528

+0,41% / gün

+3,81%

+4,92%

+11,29%

YBB

+17,47%

+23,16%

+141,32%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%21)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -2.54 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-36.3
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,9528+23.16%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,64%

Maks. Düşüş (1Y)-4,17%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.54

Sortino (1Y)-2.72

Calmar (1Y)5.56

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,06%

Tutarlılık%84

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+50,8%+8% → +93%

%5: +8%

%95: +93%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%851A

1A Bek.

+3,5%

-3% … +11%

3A Bek.

+11,0%

-6% … +24%

1Y Bek.

+50,8%

+8% … +93%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.43 hareket eder

2.43

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-36,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,99%

En Kötü Gün

-1,31%

En İyi Hafta

+3,39%

En Kötü Hafta

-2,42%

En İyi Ay

+4,80%

En Kötü Ay

-3,76%

Pozitif Gün Oranı

62%

Kâr Faktörü

1.81

Ortalama Kazanç

+0,30%

Ortalama Kayıp

-0,27%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

114 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,52%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,83%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.69

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+8.7 pp

Fon

+23,2%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-29.1 pp

Fon

+23,2%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+12.3 pp

Fon

+23,2%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü15,86 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı238.376

Pay Sayısı16,64 Mr

Pazar Payı44,92%

Kategori Sırası3 / 6

ISINTRYCUHE00073

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AVBaktif	36.9	+3,8%	+23,2%	6,6%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%