AVB
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu
40C
Skor%29Birim Pay
0,890891
+0,10% / gün
1A
+2,51%
3A
+9,19%
6A
+9,78%
YBB
+9,84%
1Y
+28,57%
3Y
+162,31%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-19.8
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,890891+28.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,33%
Maks. Düşüş (1Y)-4,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.81
Sortino (1Y)-2.00
Calmar (1Y)6.85
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,27%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,5%+8% → +96%
%5: +8%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,8%
-2% … +11%
3A Bek.
+11,8%
-5% … +25%
1Y Bek.
+53,5%
+8% … +96%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.79 hareket eder
1.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-19,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,99%En Kötü Gün
-1,31%En İyi Hafta
+3,39%En Kötü Hafta
-2,42%En İyi Ay
+4,80%En Kötü Ay
-3,76%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.18Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
114 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.9 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.1 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.0 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü16,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı260.837
Pay Sayısı18,35 Mr
Pazar Payı46,20%
Kategori Sırası2 / 6
ISIN
TRYCUHE00073Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AVBaktif | 39.9 | +2,5% | +28,6% | 6,3% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |