Panel/TL Borçlanma/AVB

AVB

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu

33D

Skor%22

Birim Pay

0,926972

+0,24% / gün

+2,07%

+6,86%

+14,15%

YBB

+14,29%

+25,72%

+152,69%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategori ortalamasının altında (%22)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -2.29 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-18.8

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,926972+25.72%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,25%

Maks. Düşüş (1Y)-4,17%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.29

Sortino (1Y)-2.42

Calmar (1Y)6.17

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)9,37%

Tutarlılık%90

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+52,3%+6% → +94%

%5: +6%

%95: +94%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%831A

1A Bek.

+3,7%

-3% … +11%

3A Bek.

+11,5%

-3% … +25%

1Y Bek.

+52,3%

+6% … +94%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.77 hareket eder

1.77

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-18,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma8 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,99%

En Kötü Gün

-1,31%

En İyi Hafta

+3,39%

En Kötü Hafta

-2,42%

En İyi Ay

+4,80%

En Kötü Ay

-3,76%

Pozitif Gün Oranı

65%

Kâr Faktörü

2.04

Ortalama Kazanç

+0,28%

Ortalama Kayıp

-0,25%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

114 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,45%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,77%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.80

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

5.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-11.0 pp

Fon

+25,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-26.3 pp

Fon

+25,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-3.8 pp

Fon

+25,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü16,17 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı249.374

Pay Sayısı17,45 Mr

Pazar Payı45,66%

Kategori Sırası2 / 6

ISINTRYCUHE00073

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AVBaktif	32.8	+2,1%	+25,7%	6,2%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%