Panel/TL Borçlanma/AVG

AVG

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu

35C

Skor%14

Birim Pay

0,930086

+0,30% / gün

+3,26%

+4,60%

+10,69%

YBB

+17,19%

+22,32%

+125,03%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.41 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-33.7
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,930086+22.32%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,19%

Maks. Düşüş (1Y)-3,14%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.41

Sortino (1Y)-3.71

Calmar (1Y)7.10

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,48%

Tutarlılık%87

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+49,1%+6% → +86%

%5: +6%

%95: +86%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+3,4%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,8%

-5% … +23%

1Y Bek.

+49,1%

+6% … +86%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.30 hareket eder

2.30

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-33,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,61%

En Kötü Gün

-1,02%

En İyi Hafta

+2,92%

En Kötü Hafta

-1,61%

En İyi Ay

+4,17%

En Kötü Ay

-2,91%

Pozitif Gün Oranı

63%

Kâr Faktörü

2.07

Ortalama Kazanç

+0,25%

Ortalama Kayıp

-0,21%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

86 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,43%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,65%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.64

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.9 pp

Fon

+22,3%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-30.0 pp

Fon

+22,3%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+11.5 pp

Fon

+22,3%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,71 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı173.107

Pay Sayısı11,52 Mr

Pazar Payı30,35%

Kategori Sırası5 / 6

ISINTRYCUHE00024

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AVGaktif	35.2	+3,3%	+22,3%	5,2%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%