AVG
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu
38C
Skor%21Birim Pay
0,872442
+0,16% / gün
1A
+2,46%
3A
+8,41%
6A
+9,81%
YBB
+9,93%
1Y
+26,02%
3Y
+141,94%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-17.7
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,872442+25.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,04%
Maks. Düşüş (1Y)-3,14%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.77
Sortino (1Y)-3.13
Calmar (1Y)8.28
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,92%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%+7% → +90%
%5: +7%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,9%
-7% … +24%
1Y Bek.
+50,5%
+7% … +90%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.68 hareket eder
1.68
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-17,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,61%En Kötü Gün
-1,02%En İyi Hafta
+2,92%En Kötü Hafta
-1,61%En İyi Ay
+4,17%En Kötü Ay
-2,91%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.44Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.5 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.6 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.6 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı182.439
Pay Sayısı11,95 Mr
Pazar Payı29,47%
Kategori Sırası5 / 6
ISIN
TRYCUHE00024Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AVGaktif | 37.8 | +2,5% | +26,0% | 5,0% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |