DBZ
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
85A
Skor%89Birim Pay
0,151644
+0,09% / gün
1A
+2,95%
3A
+9,44%
6A
+20,33%
YBB
+36,92%
1Y
+45,41%
3Y
+242,63%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.73 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.1 geçti
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,151644+45.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,45%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.73
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,32%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 291 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,3%+34% → +41%
%5: +34%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,2%
+7% … +10%
1Y Bek.
+37,3%
+34% … +41%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.03 hareket eder
0.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
1%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
+0,06%En İyi Hafta
+1,26%En Kötü Hafta
+0,66%En İyi Ay
+3,21%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+31.0 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.6 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü644,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.802
Pay Sayısı4,25 Mr
Pazar Payı0,29%
Kategori Sırası14 / 87
ISIN
TRYDZBK00195Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DBZaktif | 84.7 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| BBF | 88.6 | +2,6% | +49,0% | 2,0% |
| TRJ | 88.1 | +1,9% | +59,1% | 3,0% |
| NJR | 87.1 | +2,8% | +48,2% | 1,7% |
| OSD | 86.6 | +2,6% | +47,2% | 1,7% |
| BRR | 86.3 | +3,1% | +46,4% | 1,6% |
| IST | 86.0 | +2,8% | +46,4% | 1,6% |
| YBS | 85.7 | +2,9% | +46,0% | 1,5% |
| FYO | 85.4 | +3,0% | +45,6% | 1,5% |
| GUB | 84.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| TBV | 83.9 | +3,0% | +45,2% | 1,6% |
| OKT | 83.6 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| OSL | 83.2 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| TOT | 82.9 | +2,9% | +44,7% | 1,5% |
| AYR | 82.5 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |