Panel/TL Borçlanma/BOL

BOL

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

56B

Skor%64

Birim Pay

1,82141

+0,12% / gün

+2,71%

+9,37%

+15,64%

YBB

+27,40%

+38,20%

+81,93%

Otomatik Görüş

Algüven %77

▸Kategori ortalaması civarında (%64)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.46 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 15 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri1,82141+38.20%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite3,90%

Maks. Düşüş (1Y)-2,33%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.46

Sortino (1Y)-0.45

Calmar (1Y)16.40

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)12,99%

Tutarlılık%97

Aktif Seri↑ 15 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+39,2%+29% → +50%

%5: +29%

%95: +50%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%981A

1A Bek.

+2,9%

+1% … +5%

3A Bek.

+8,6%

+5% … +13%

1Y Bek.

+39,2%

+29% … +50%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder

0.77

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+11,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

52%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma14 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.29

3.000 bootstrap simülasyonu, 456 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,20%

En Kötü Gün

-0,82%

En İyi Hafta

+2,19%

En Kötü Hafta

-1,62%

En İyi Ay

+5,09%

En Kötü Ay

-0,14%

Pozitif Gün Oranı

77%

Kâr Faktörü

4.20

Ortalama Kazanç

+0,22%

Ortalama Kayıp

-0,18%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

34 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,26%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,44%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.15

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.20

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+23.7 pp

Fon

+38,2%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-14.1 pp

Fon

+38,2%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+27.3 pp

Fon

+38,2%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü132,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı239

Pay Sayısı72,8 M

Pazar Payı0,06%

Kategori Sırası49 / 87

ISINTRYMKFT00489

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BOLaktif	56.2	+2,7%	+38,2%	3,9%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%