BPG
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu
49C+
Skor%45Birim Pay
0,253438
-0,32% / gün
1A
+5,00%
3A
+8,87%
6A
+10,51%
YBB
+11,39%
1Y
+32,02%
3Y
+125,47%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,253438+32.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,03%
Maks. Düşüş (1Y)-4,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.99
Sortino (1Y)-0.97
Calmar (1Y)7.26
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,88%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,3%+16% → +47%
%5: +16%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,3%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,0%
+1% … +13%
1Y Bek.
+31,3%
+16% … +47%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.32 hareket eder
0.32
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
19%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,10%En Kötü Gün
-2,32%En İyi Hafta
+3,90%En Kötü Hafta
-2,75%En İyi Ay
+6,77%En Kötü Ay
-4,38%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.87Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.5 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.6 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.4 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,25 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı69.178
Pay Sayısı4,95 Mr
Pazar Payı3,16%
Kategori Sırası16 / 23
ISIN
TRYDHEM00011Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPGaktif | 49.0 | +5,0% | +32,0% | 8,0% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |