Panel/TL Borçlanma/CFC

CFC

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

52C+

Skor%60

Birim Pay

0,062412

+0,16% / gün

+2,51%

+8,71%

+13,97%

YBB

+24,11%

+36,26%

+188,14%

Otomatik Görüş

Algüven %71

▸Kategori ortalaması civarında (%60)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.60 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.28) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend

Birim Pay Değeri0,062412+36.26%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,25%

Maks. Düşüş (1Y)-3,82%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.60

Sortino (1Y)-0.59

Calmar (1Y)9.49

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,29%

Tutarlılık%85

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+37,3%+25% → +51%

%5: +25%

%95: +51%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%991Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%951A

1A Bek.

+2,7%

-0% … +6%

3A Bek.

+8,3%

+3% … +14%

1Y Bek.

+37,3%

+25% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.58 hareket eder

0.58

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+13,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

35%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.28

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,75%

En Kötü Gün

-1,50%

En İyi Hafta

+3,06%

En Kötü Hafta

-1,91%

En İyi Ay

+5,37%

En Kötü Ay

-3,81%

Pozitif Gün Oranı

69%

Kâr Faktörü

2.33

Ortalama Kazanç

+0,32%

Ortalama Kayıp

-0,30%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

59 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,50%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,75%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.10

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.62

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+21.8 pp

Fon

+36,3%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-16.0 pp

Fon

+36,3%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+25.4 pp

Fon

+36,3%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü89,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı332

Pay Sayısı1,44 Mr

Pazar Payı0,18%

Kategori Sırası7 / 24

ISINTRYFNEM00238

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
CFCaktif	51.9	+2,5%	+36,3%	6,3%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%