CFC
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu
60B
Skor%63Birim Pay
0,057018
-0,28% / gün
1A
+4,24%
3A
+8,85%
6A
+12,43%
YBB
+13,39%
1Y
+37,66%
3Y
+193,26%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,057018+37.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,28%
Maks. Düşüş (1Y)-3,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.35
Calmar (1Y)9.86
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,40%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,0%+25% → +52%
%5: +25%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,3%
+3% … +14%
1Y Bek.
+38,0%
+25% … +52%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.25 hareket eder
0.25
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+23,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
17%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.29
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,75%En Kötü Gün
-1,64%En İyi Hafta
+3,06%En Kötü Hafta
-1,91%En İyi Ay
+4,95%En Kötü Ay
-3,81%Pozitif Gün Oranı
70%Kâr Faktörü
2.50Ortalama Kazanç
+0,31%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.9 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.0 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.0 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü77,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı321
Pay Sayısı1,36 Mr
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası3 / 23
ISIN
TRYFNEM00238Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CFCaktif | 60.2 | +4,2% | +37,7% | 6,3% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |