CFD
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu
39C
Skor%28Birim Pay
0,124867
+0,17% / gün
1A
+3,18%
3A
+4,29%
6A
+8,96%
YBB
+15,96%
1Y
+24,04%
3Y
+131,10%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-32.2
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,124867+24.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,64%
Maks. Düşüş (1Y)-3,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.44
Sortino (1Y)-3.52
Calmar (1Y)7.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,42%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,0%+4% → +87%
%5: +4%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,1%
-2% … +22%
1Y Bek.
+50,0%
+4% … +87%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.28 hareket eder
2.28
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-32,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,24%En Kötü Gün
-0,93%En İyi Hafta
+2,71%En Kötü Hafta
-1,32%En İyi Ay
+3,44%En Kötü Ay
-2,85%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.24Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
153 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.6 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.2 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.2 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü207 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.031
Pay Sayısı1,66 Mr
Pazar Payı0,59%
Kategori Sırası1 / 6
ISIN
TRYFNEM00212Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CFDaktif | 38.8 | +3,2% | +24,0% | 4,6% |
| BBF | 88.6 | +2,6% | +49,0% | 2,0% |
| TRJ | 88.1 | +1,9% | +59,1% | 3,0% |
| NJR | 87.1 | +2,8% | +48,2% | 1,7% |
| OSD | 86.6 | +2,6% | +47,2% | 1,7% |
| BRR | 86.3 | +3,1% | +46,4% | 1,6% |
| IST | 86.0 | +2,8% | +46,4% | 1,6% |
| YBS | 85.7 | +2,9% | +46,0% | 1,5% |
| FYO | 85.4 | +3,0% | +45,6% | 1,5% |
| DBZ | 84.7 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| GUB | 84.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| TBV | 83.9 | +3,0% | +45,2% | 1,6% |
| OKT | 83.6 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| OSL | 83.2 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| TOT | 82.9 | +2,9% | +44,7% | 1,5% |