Panel/TL Borçlanma/CFD

CFD

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

45C

Skor%28

Birim Pay

0,122254

+0,15% / gün

+2,27%

+6,34%

+11,11%

YBB

+13,72%

+26,45%

+144,33%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategori ortalamasının altında (%28)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.09 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.8

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,122454+26.45%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,38%

Maks. Düşüş (1Y)-3,36%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.09

Sortino (1Y)-3.27

Calmar (1Y)7.88

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)8,47%

Tutarlılık%90

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,5%+7% → +87%

%5: +7%

%95: +87%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%881A

1A Bek.

+3,4%

-2% … +10%

3A Bek.

+11,1%

-6% … +23%

1Y Bek.

+51,5%

+7% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.66 hareket eder

1.66

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-15,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma11 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,24%

En Kötü Gün

-0,93%

En İyi Hafta

+2,71%

En Kötü Hafta

-1,22%

En İyi Ay

+3,51%

En Kötü Ay

-2,85%

Pozitif Gün Oranı

68%

Kâr Faktörü

2.62

Ortalama Kazanç

+0,23%

Ortalama Kayıp

-0,18%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

153 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,36%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,53%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.28

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-10.3 pp

Fon

+26,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-25.6 pp

Fon

+26,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-3.1 pp

Fon

+26,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü201,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.054

Pay Sayısı1,64 Mr

Pazar Payı0,57%

Kategori Sırası1 / 6

ISINTRYFNEM00212

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
CFDaktif	44.6	+2,3%	+26,5%	4,4%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%