Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/CFD

CFD

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu

41C
Skor%34
Birim Pay
0,117745
+0,11% / gün
1A
+2,07%
3A
+6,91%
6A
+9,20%
YBB
+9,35%
1Y
+29,11%
3Y
+149,62%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.44 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.5

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,117745+28.96%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,46%
Maks. Düşüş (1Y)-3,36%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.44
Sortino (1Y)-2.71
Calmar (1Y)8.68

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,61%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,2%+8% → +89%
%5: +8%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +11%
3A Bek.
+11,5%
-5% … +25%
1Y Bek.
+53,2%
+8% … +89%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.65 hareket eder
1.65
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-15,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,24%
En Kötü Gün
-0,93%
En İyi Hafta
+2,71%
En Kötü Hafta
-1,22%
En İyi Ay
+3,51%
En Kötü Ay
-2,85%
Pozitif Gün Oranı
67%
Kâr Faktörü
2.82
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,17%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede-0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
153 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.4 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.5 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü206,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.063
Pay Sayısı1,75 Mr
Pazar Payı0,58%
Kategori Sırası1 / 6
ISINTRYFNEM00212
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CFDaktif41.4+2,1%+29,1%4,5%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%