Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/CHK

CHK

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

47C+
Skor%51
Birim Pay
0,164527
+0,16% / gün
1A
+2,39%
3A
+8,21%
6A
+13,02%
YBB
+22,35%
1Y
+34,73%
3Y
+168,15%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.88 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.26) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,164527+34.73%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,00%
Maks. Düşüş (1Y)-3,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.88
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)10.58

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,61%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,9%+24% → +50%
%5: +24%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,6%
-0% … +5%
3A Bek.
+8,0%
+3% … +13%
1Y Bek.
+35,9%
+24% … +50%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.61 hareket eder
0.61
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
38%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,68%
En Kötü Gün
-1,17%
En İyi Hafta
+3,04%
En Kötü Hafta
-1,80%
En İyi Ay
+5,27%
En Kötü Ay
-3,28%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
2.34
Ortalama Kazanç
+0,31%
Ortalama Kayıp
-0,28%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.03

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.3 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.5 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.9 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü731,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı28.024
Pay Sayısı4,45 Mr
Pazar Payı1,49%
Kategori Sırası10 / 24
ISINTRYFNEM00030
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CHKaktif47.2+2,4%+34,7%6,0%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%