CHK
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu
55C+
Skor%54Birim Pay
0,151333
-0,32% / gün
1A
+3,98%
3A
+8,59%
6A
+11,61%
YBB
+12,54%
1Y
+34,99%
3Y
+173,44%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,151333+35.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,33%
Maks. Düşüş (1Y)-3,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.73
Calmar (1Y)10.66
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,05%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,6%+24% → +50%
%5: +24%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,0%
+3% … +13%
1Y Bek.
+36,6%
+24% … +50%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.26 hareket eder
0.26
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+22,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
19%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,68%En Kötü Gün
-2,17%En İyi Hafta
+3,04%En Kötü Hafta
-2,46%En İyi Ay
+5,27%En Kötü Ay
-3,28%Pozitif Gün Oranı
70%Kâr Faktörü
2.39Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.5 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.7 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.4 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü685,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı28.573
Pay Sayısı4,53 Mr
Pazar Payı1,72%
Kategori Sırası7 / 23
ISIN
TRYFNEM00030Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHKaktif | 54.7 | +4,0% | +35,0% | 6,3% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |