DBK
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
80A
Skor%75Birim Pay
0,115428
+0,30% / gün
1A
+3,30%
3A
+9,92%
6A
+20,04%
YBB
+20,41%
1Y
+46,34%
3Y
+229,31%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.06 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.2 geçti
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,115428+45.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,56%
Maks. Düşüş (1Y)-0,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.06
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)238.40
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,90%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 204 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,2%+33% → +40%
%5: +33%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +3%
3A Bek.
+8,0%
+7% … +10%
1Y Bek.
+36,2%
+33% … +40%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.01 hareket eder
0.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+30,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,62%En Kötü Gün
-0,19%En İyi Hafta
+1,25%En Kötü Hafta
+0,36%En İyi Ay
+3,38%En Kötü Ay
+2,22%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
129.39Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.8 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.3 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.7 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü852,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı85.487
Pay Sayısı7,39 Mr
Pazar Payı0,47%
Kategori Sırası28 / 87
ISIN
TRYDZBK00187Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DBKaktif | 79.9 | +3,3% | +46,3% | 1,6% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |