DBK
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
81A
Skor%80Birim Pay
0,130214
+0,09% / gün
1A
+2,84%
3A
+9,20%
6A
+19,86%
YBB
+35,84%
1Y
+44,32%
3Y
+239,43%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.01 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 291 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,130214+44.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,43%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.01
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,92%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 291 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,6%+33% → +40%
%5: +33%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +3%
3A Bek.
+8,1%
+7% … +10%
1Y Bek.
+36,6%
+33% … +40%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.04 hareket eder
0.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+30,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,62%En Kötü Gün
+0,01%En İyi Hafta
+1,25%En Kötü Hafta
+0,57%En İyi Ay
+3,18%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.9 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.5 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü896,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı84.761
Pay Sayısı6,88 Mr
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası23 / 87
ISIN
TRYDZBK00187Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DBKaktif | 81.4 | +2,8% | +44,3% | 1,4% |
| BBF | 88.6 | +2,6% | +49,0% | 2,0% |
| TRJ | 88.1 | +1,9% | +59,1% | 3,0% |
| NJR | 87.1 | +2,8% | +48,2% | 1,7% |
| OSD | 86.6 | +2,6% | +47,2% | 1,7% |
| BRR | 86.3 | +3,1% | +46,4% | 1,6% |
| IST | 86.0 | +2,8% | +46,4% | 1,6% |
| YBS | 85.7 | +2,9% | +46,0% | 1,5% |
| FYO | 85.4 | +3,0% | +45,6% | 1,5% |
| DBZ | 84.7 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| GUB | 84.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| TBV | 83.9 | +3,0% | +45,2% | 1,6% |
| OKT | 83.6 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| OSL | 83.2 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| TOT | 82.9 | +2,9% | +44,7% | 1,5% |