Panel/TL Borçlanma/DUV

DUV

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

42C

Skor%32

Birim Pay

1,342213

+0,10% / gün

+4,78%

+11,58%

+10,92%

YBB

+8,59%

+27,87%

+34,13%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%32)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.13 — risk-ayarlı zarar
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
▸Endeks altı alfa: yıllık %-30.0
▸Volatilite sıkışması (16 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,342213+27.87%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite10,71%

Maks. Düşüş (1Y)-8,86%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.13

Sortino (1Y)-1.06

Calmar (1Y)3.14

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)8,41%

Tutarlılık%71

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+21,7%+0% → +49%

%5: +0%

%95: +49%

Pozitif Kapatma

%951Y

%20+ Kazanç

%561Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%691A

1A Bek.

+1,7%

-4% … +7%

3A Bek.

+5,1%

-5% … +16%

1Y Bek.

+21,7%

+0% … +49%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.81 hareket eder

1.81

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-30,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

64%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma16 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 379 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,05%

En Kötü Gün

-2,80%

En İyi Hafta

+5,58%

En Kötü Hafta

-3,93%

En İyi Ay

+7,29%

En Kötü Ay

-7,66%

Pozitif Gün Oranı

61%

Kâr Faktörü

1.54

Ortalama Kazanç

+0,47%

Ortalama Kayıp

-0,48%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

84 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,10%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,54%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.13

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-8.8 pp

Fon

+27,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-24.2 pp

Fon

+27,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-1.7 pp

Fon

+27,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü65,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı215

Pay Sayısı49,1 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası67 / 90

ISINTRYDNZP01494

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
DUVaktif	41.9	+4,8%	+27,9%	10,7%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%