Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/DUV

DUV

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

33D
Skor%20
Birim Pay
1,370723
+0,16% / gün
1A
+2,04%
3A
+7,00%
6A
+11,44%
YBB
+10,90%
1Y
+22,93%
3Y
+36,98%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.63 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-48.3
  • ▸Volatilite sıkışması (10 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,370723+22.93%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,50%
Maks. Düşüş (1Y)-8,86%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.63
Sortino (1Y)-1.44
Calmar (1Y)2.59

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,33%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,6%-1% → +45%
%5: -1%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+1,7%
-4% … +7%
3A Bek.
+4,8%
-5% … +15%
1Y Bek.
+20,6%
-1% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.38 hareket eder
2.38
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-48,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
80%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma10 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 421 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,05%
En Kötü Gün
-2,80%
En İyi Hafta
+5,58%
En Kötü Hafta
-3,93%
En İyi Ay
+7,29%
En Kötü Ay
-7,66%
Pozitif Gün Oranı
64%
Kâr Faktörü
1.45
Ortalama Kazanç
+0,43%
Ortalama Kayıp
-0,51%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.46

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.5 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.3 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.1 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü54,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı175
Pay Sayısı39,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası73 / 87
ISINTRYDNZP01494
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DUVaktif33.3+2,0%+22,9%10,5%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%