Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/EIK

EIK

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu

31D
Skor%3
Birim Pay
0,626778
+0,08% / gün
1A
+3,32%
3A
+3,24%
6A
+9,04%
YBB
+14,57%
1Y
+19,00%
3Y
+118,90%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.76 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-31.6

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,626778+19.00%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,59%
Maks. Düşüş (1Y)-4,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.76
Sortino (1Y)-3.74
Calmar (1Y)4.47

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,16%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 11 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,4%+8% → +85%
%5: +8%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,5%
-4% … +23%
1Y Bek.
+49,4%
+8% … +85%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.24 hareket eder
2.24
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-31,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,90%
En Kötü Gün
-1,24%
En İyi Hafta
+3,46%
En Kötü Hafta
-2,02%
En İyi Ay
+4,44%
En Kötü Ay
-3,66%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
1.81
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
85 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.30

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.5 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.3 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.1 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı31.587
Pay Sayısı2,21 Mr
Pazar Payı3,93%
Kategori Sırası6 / 6
ISINTRYERGH00039
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EIKaktif30.9+3,3%+19,0%5,6%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%