EIK
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu
33D
Skor%6Birim Pay
0,618043
+0,13% / gün
1A
+1,80%
3A
+6,56%
6A
+12,21%
YBB
+12,97%
1Y
+22,35%
3Y
+130,96%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.6
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,618043+22.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,04%
Maks. Düşüş (1Y)-4,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.50
Sortino (1Y)-3.60
Calmar (1Y)5.25
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,44%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+8% → +86%
%5: +8%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,9%
-5% … +24%
1Y Bek.
+50,2%
+8% … +86%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.63 hareket eder
1.63
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-15,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,90%En Kötü Gün
-1,24%En İyi Hafta
+3,46%En Kötü Hafta
-1,50%En İyi Ay
+4,44%En Kötü Ay
-3,66%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.20Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
85 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.4 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.7 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.2 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı32.408
Pay Sayısı2,21 Mr
Pazar Payı3,86%
Kategori Sırası6 / 6
ISIN
TRYERGH00039Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EIKaktif | 32.8 | +1,8% | +22,3% | 5,0% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |