EIK
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu
37C
Skor%18Birim Pay
0,597971
+0,09% / gün
1A
+2,89%
3A
+8,85%
6A
+9,21%
YBB
+9,30%
1Y
+25,73%
3Y
+140,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.3
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,597971+25.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,97%
Maks. Düşüş (1Y)-4,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.87
Sortino (1Y)-2.96
Calmar (1Y)6.05
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,64%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,9%+8% → +90%
%5: +8%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,1%
-5% … +24%
1Y Bek.
+50,9%
+8% … +90%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.62 hareket eder
1.62
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-15,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,90%En Kötü Gün
-1,24%En İyi Hafta
+3,46%En Kötü Hafta
-1,50%En İyi Ay
+4,44%En Kötü Ay
-3,66%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.49Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
85 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.8 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.9 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.9 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33.682
Pay Sayısı2,29 Mr
Pazar Payı3,88%
Kategori Sırası6 / 6
ISIN
TRYERGH00039Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EIKaktif | 36.5 | +2,9% | +25,7% | 5,0% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |