FI3
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
55C+
Skor%51Birim Pay
814,061849
-0,05% / gün
1A
+4,47%
3A
+10,31%
6A
+14,68%
YBB
+17,32%
1Y
+36,76%
3Y
+146,36%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri814,061849+36.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,88%
Maks. Düşüş (1Y)-3,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.57
Calmar (1Y)9.57
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,75%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,5%+21% → +46%
%5: +21%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,5%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,3%
+2% … +13%
1Y Bek.
+33,5%
+21% … +46%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.26 hareket eder
0.26
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+20,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
19%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,67%En Kötü Gün
-1,40%En İyi Hafta
+2,92%En Kötü Hafta
-1,85%En İyi Ay
+5,14%En Kötü Ay
-3,84%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.54Ortalama Kazanç
+0,31%Ortalama Kayıp
-0,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.0 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.3 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.2 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,88 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.774
Pay Sayısı2,3 M
Pazar Payı0,88%
Kategori Sırası57 / 90
ISIN
TRMFI3WWWWW2Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FI3aktif | 54.9 | +4,5% | +36,8% | 5,9% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |