Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/FI3

FI3

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

46C+
Skor%48
Birim Pay
848,528226
+0,20% / gün
1A
+2,57%
3A
+8,89%
6A
+14,71%
YBB
+22,29%
1Y
+33,21%
3Y
+147,25%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.19 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri848,528226+33.21%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,72%
Maks. Düşüş (1Y)-3,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.19
Sortino (1Y)-1.17
Calmar (1Y)8.65

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,58%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,2%+21% → +46%
%5: +21%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,4%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,4%
+3% … +12%
1Y Bek.
+33,2%
+21% … +46%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.57 hareket eder
0.57
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
37%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,67%
En Kötü Gün
-1,40%
En İyi Hafta
+2,81%
En Kötü Hafta
-1,85%
En İyi Ay
+5,14%
En Kötü Ay
-3,84%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
2.37
Ortalama Kazanç
+0,29%
Ortalama Kayıp
-0,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+18.8 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.1 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.4 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,61 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.669
Pay Sayısı1,9 M
Pazar Payı0,72%
Kategori Sırası59 / 87
ISINTRMFI3WWWWW2
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FI3aktif45.6+2,6%+33,2%5,7%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%