FI3
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
51C+
Skor%49Birim Pay
772,006362
-0,15% / gün
1A
+4,27%
3A
+9,05%
6A
+10,57%
YBB
+11,26%
1Y
+32,64%
3Y
+145,65%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.20 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri772,006362+32.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,14%
Maks. Düşüş (1Y)-3,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.20
Sortino (1Y)-1.11
Calmar (1Y)8.50
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,35%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,6%+21% → +47%
%5: +21%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,4%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,5%
+2% … +13%
1Y Bek.
+33,6%
+21% … +47%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.25 hareket eder
0.25
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+20,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
19%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,67%En Kötü Gün
-2,01%En İyi Hafta
+2,92%En Kötü Hafta
-2,39%En İyi Ay
+5,06%En Kötü Ay
-3,84%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.33Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.9 pp
Fon
+32,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.0 pp
Fon
+32,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.0 pp
Fon
+32,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,64 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.791
Pay Sayısı2,1 M
Pazar Payı0,92%
Kategori Sırası59 / 87
ISIN
TRMFI3WWWWW2Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FI3aktif | 50.9 | +4,3% | +32,6% | 6,1% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |