Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/FUB

FUB

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

43C
Skor%25
Birim Pay
0,734399
+0,16% / gün
1A
+2,49%
3A
+7,44%
6A
+9,00%
YBB
+9,10%
1Y
+27,16%
3Y
+141,97%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.48 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.1

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,734399+27.05%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,19%
Maks. Düşüş (1Y)-4,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.48
Sortino (1Y)-2.57
Calmar (1Y)6.36

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,31%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,6%+9% → +89%
%5: +9%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,1%
-5% … +23%
1Y Bek.
+50,6%
+9% … +89%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.61 hareket eder
1.61
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-15,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,94%
En Kötü Gün
-1,23%
En İyi Hafta
+3,28%
En Kötü Hafta
-2,24%
En İyi Ay
+3,75%
En Kötü Ay
-3,41%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
2.50
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.08

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.4 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.5 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.5 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.230
Pay Sayısı1,46 Mr
Pazar Payı0,60%
Kategori Sırası70 / 87
ISINTRYFNBK00022
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FUBaktif43.4+2,5%+27,2%5,2%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%