Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/FUB

FUB

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

33D
Skor%9
Birim Pay
0,778005
+0,06% / gün
1A
+3,16%
3A
+4,12%
6A
+8,93%
YBB
+15,58%
1Y
+20,90%
3Y
+124,42%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.47 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-31.5

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,778005+20.90%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,51%
Maks. Düşüş (1Y)-4,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.47
Sortino (1Y)-3.46
Calmar (1Y)4.90

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,59%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,1%+8% → +84%
%5: +8%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,9%
-3% … +23%
1Y Bek.
+50,1%
+8% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.23 hareket eder
2.23
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-31,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,94%
En Kötü Gün
-1,23%
En İyi Hafta
+3,28%
En Kötü Hafta
-2,24%
En İyi Ay
+3,75%
En Kötü Ay
-3,41%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
1.91
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.4 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.4 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.0 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü743,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.009
Pay Sayısı955,8 M
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası78 / 87
ISINTRYFNBK00022
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FUBaktif32.6+3,2%+20,9%5,5%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%