Panel/TL Borçlanma/FUB

FUB

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

34D

Skor%11

Birim Pay

0,763896

+0,22% / gün

+2,23%

+6,70%

+11,84%

YBB

+13,49%

+24,00%

+136,72%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.10 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.4
▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,763896+24.00%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,16%

Maks. Düşüş (1Y)-4,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.10

Sortino (1Y)-3.20

Calmar (1Y)5.62

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,63%

Tutarlılık%90

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,0%+7% → +87%

%5: +7%

%95: +87%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%881A

1A Bek.

+3,4%

-3% … +10%

3A Bek.

+11,0%

-3% … +24%

1Y Bek.

+51,0%

+7% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.62 hareket eder

1.62

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-15,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma6 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,94%

En Kötü Gün

-1,23%

En İyi Hafta

+3,28%

En Kötü Hafta

-2,24%

En İyi Ay

+3,75%

En Kötü Ay

-3,41%

Pozitif Gün Oranı

67%

Kâr Faktörü

2.27

Ortalama Kazanç

+0,23%

Ortalama Kayıp

-0,20%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

82 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,39%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,66%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.62

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

6.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-12.7 pp

Fon

+24,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-28.1 pp

Fon

+24,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-5.5 pp

Fon

+24,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü935,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.157

Pay Sayısı1,22 Mr

Pazar Payı0,44%

Kategori Sırası78 / 90

ISINTRYFNBK00022

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
FUBaktif	34.1	+2,2%	+24,0%	5,2%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%