Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/GHG

GHG

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu

37C
Skor%19
Birim Pay
1,25771
+0,29% / gün
1A
+3,53%
3A
+4,30%
6A
+10,50%
YBB
+17,63%
1Y
+22,93%
3Y
+130,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.21 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-32.1
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,25771+22.93%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,32%
Maks. Düşüş (1Y)-3,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.21
Sortino (1Y)-3.49
Calmar (1Y)7.32

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,47%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,7%+9% → +84%
%5: +9%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,3%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,6%
-4% … +23%
1Y Bek.
+49,7%
+9% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.26 hareket eder
2.26
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-32,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,97%
En Kötü Gün
-1,10%
En İyi Hafta
+3,31%
En Kötü Hafta
-1,53%
En İyi Ay
+4,07%
En Kötü Ay
-2,68%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
2.07
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
85 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.10

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.5 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.3 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.1 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,99 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı57.405
Pay Sayısı4,76 Mr
Pazar Payı16,97%
Kategori Sırası4 / 6
ISINTRYGHEK00034
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GHGaktif36.5+3,5%+22,9%5,3%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%