Panel/TL Borçlanma/GHG

GHG

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu

37C

Skor%18

Birim Pay

1,232478

+0,25% / gün

+2,21%

+7,24%

+13,73%

YBB

+15,27%

+25,14%

+142,08%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%18)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.05 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-16.1
▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,232478+25.14%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,87%

Maks. Düşüş (1Y)-3,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.05

Sortino (1Y)-3.37

Calmar (1Y)8.02

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,64%

Tutarlılık%91

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+50,5%+7% → +88%

%5: +7%

%95: +88%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+3,5%

-2% … +10%

3A Bek.

+11,0%

-3% … +24%

1Y Bek.

+50,5%

+7% … +88%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.65 hareket eder

1.65

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-16,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

87%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma6 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,97%

En Kötü Gün

-1,10%

En İyi Hafta

+3,31%

En Kötü Hafta

-1,27%

En İyi Ay

+4,07%

En Kötü Ay

-2,68%

Pozitif Gün Oranı

66%

Kâr Faktörü

2.48

Ortalama Kazanç

+0,23%

Ortalama Kayıp

-0,18%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

85 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,37%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,59%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.04

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

7.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-11.6 pp

Fon

+25,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-26.9 pp

Fon

+25,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-4.4 pp

Fon

+25,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,98 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı59.060

Pay Sayısı4,85 Mr

Pazar Payı16,89%

Kategori Sırası4 / 6

ISINTRYGHEK00034

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GHGaktif	37.0	+2,2%	+25,1%	4,9%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%