GHG
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Dış Borçlanma Araçları Fonu·Dış Borçlanma Araçları Fonu
38C
Skor%23Birim Pay
1,180895
+0,19% / gün
1A
+2,39%
3A
+8,47%
6A
+10,37%
YBB
+10,44%
1Y
+26,74%
3Y
+148,02%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-16.1
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,180895+26.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,84%
Maks. Düşüş (1Y)-3,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.74
Sortino (1Y)-3.04
Calmar (1Y)8.54
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,22%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,0%+8% → +91%
%5: +8%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,4%
-3% … +10%
3A Bek.
+11,3%
-8% … +24%
1Y Bek.
+52,0%
+8% … +91%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.65 hareket eder
1.65
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-16,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,97%En Kötü Gün
-1,10%En İyi Hafta
+3,31%En Kötü Hafta
-1,27%En İyi Ay
+4,07%En Kötü Ay
-2,68%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.67Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
85 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.8 pp
Fon
+26,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.9 pp
Fon
+26,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.1 pp
Fon
+26,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,92 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı61.313
Pay Sayısı5,01 Mr
Pazar Payı16,74%
Kategori Sırası4 / 6
ISIN
TRYGHEK00034Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHGaktif | 38.4 | +2,4% | +26,7% | 4,8% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |