Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/HED

HED

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

36C
Skor%18
Birim Pay
0,367558
+0,19% / gün
1A
+3,15%
3A
+4,29%
6A
+10,45%
YBB
+17,21%
1Y
+22,79%
3Y
+136,44%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.55 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-32.1
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,367558+22.79%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,85%
Maks. Düşüş (1Y)-3,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.55
Sortino (1Y)-3.83
Calmar (1Y)6.75

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,28%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%+7% → +89%
%5: +7%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +11%
3A Bek.
+10,8%
-7% … +24%
1Y Bek.
+50,3%
+7% … +89%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.28 hareket eder
2.28
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-32,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,72%
En Kötü Gün
-1,05%
En İyi Hafta
+3,09%
En Kötü Hafta
-1,31%
En İyi Ay
+3,76%
En Kötü Ay
-2,76%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
2.20
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.3 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.5 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü841,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı22.528
Pay Sayısı2,29 Mr
Pazar Payı1,61%
Kategori Sırası5 / 11
ISINTRYAXAE00027
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HEDaktif36.2+3,1%+22,8%4,9%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%