Panel/TL Borçlanma/HED

HED

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

37C

Skor%19

Birim Pay

0,358895

+0,05% / gün

+2,08%

+7,08%

+13,08%

YBB

+14,73%

+25,37%

+148,81%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%19)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.19 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.7
▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,35978+25.37%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,59%

Maks. Düşüş (1Y)-3,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.19

Sortino (1Y)-3.41

Calmar (1Y)7.52

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,34%

Tutarlılık%91

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,1%+6% → +89%

%5: +6%

%95: +89%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%861A

1A Bek.

+3,4%

-2% … +10%

3A Bek.

+11,2%

-4% … +24%

1Y Bek.

+51,1%

+6% … +89%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.66 hareket eder

1.66

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-15,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma13 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,72%

En Kötü Gün

-1,05%

En İyi Hafta

+3,09%

En Kötü Hafta

-1,31%

En İyi Ay

+3,76%

En Kötü Ay

-2,76%

Pozitif Gün Oranı

67%

Kâr Faktörü

2.58

Ortalama Kazanç

+0,22%

Ortalama Kayıp

-0,17%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

98 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,34%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,57%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.71

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

6.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-11.3 pp

Fon

+25,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-26.7 pp

Fon

+25,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-4.2 pp

Fon

+25,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü795,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı21.944

Pay Sayısı2,22 Mr

Pazar Payı1,57%

Kategori Sırası4 / 11

ISINTRYAXAE00027

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HEDaktif	37.3	+2,1%	+25,4%	4,6%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%