IEB
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
49C+
Skor%45Birim Pay
0,316234
-0,47% / gün
1A
+3,72%
3A
+8,33%
6A
+12,76%
YBB
+14,17%
1Y
+31,96%
3Y
+174,86%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,316234+31.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,79%
Maks. Düşüş (1Y)-6,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.82
Sortino (1Y)-0.88
Calmar (1Y)5.12
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,38%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,7%+22% → +66%
%5: +22%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,1%
+1% … +18%
1Y Bek.
+42,7%
+22% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,57%En Kötü Gün
-2,14%En İyi Hafta
+4,80%En Kötü Hafta
-3,65%En İyi Ay
+8,54%En Kötü Ay
-5,47%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.66Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.6 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü571,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı95.367
Pay Sayısı1,81 Mr
Pazar Payı2,58%
Kategori Sırası7 / 13
ISIN
TRYOYAE00075Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEBaktif | 49.1 | +3,7% | +32,0% | 9,8% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| TMN | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| KOA | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| AZS | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |