IEB
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
44C
Skor%55Birim Pay
0,330046
+0,15% / gün
1A
+0,07%
3A
+4,03%
6A
+6,85%
YBB
+19,15%
1Y
+29,33%
3Y
+148,09%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.14 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,330046+29.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,32%
Maks. Düşüş (1Y)-6,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.14
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)4.70
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,07%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,5%+21% → +62%
%5: +21%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +7%
3A Bek.
+9,0%
+1% … +17%
1Y Bek.
+40,5%
+21% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,19%En Kötü Gün
-1,83%En İyi Hafta
+4,80%En Kötü Hafta
-3,21%En İyi Ay
+8,54%En Kötü Ay
-5,47%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.62Ortalama Kazanç
+0,46%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.9 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.9 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.5 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü589,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı95.406
Pay Sayısı1,79 Mr
Pazar Payı2,58%
Kategori Sırası8 / 13
ISIN
TRYOYAE00075Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEBaktif | 44.3 | +0,1% | +29,3% | 9,3% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |