IEB
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
52C+
Skor%48Birim Pay
0,327884
+0,42% / gün
1A
+3,76%
3A
+8,42%
6A
+13,88%
YBB
+18,85%
1Y
+35,48%
3Y
+149,87%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.48 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,329196+35.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,46%
Maks. Düşüş (1Y)-6,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.48
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)5.68
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,01%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,3%+23% → +65%
%5: +23%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,0%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,0%
+1% … +18%
1Y Bek.
+42,3%
+23% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,57%En Kötü Gün
-1,83%En İyi Hafta
+4,80%En Kötü Hafta
-3,21%En İyi Ay
+8,54%En Kötü Ay
-5,47%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.77Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.2 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.6 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.9 pp
Fon
+35,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü596,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı95.639
Pay Sayısı1,82 Mr
Pazar Payı2,60%
Kategori Sırası7 / 13
ISIN
TRYOYAE00075Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IEBaktif | 52.3 | +3,8% | +35,5% | 9,5% |
| MDK | 89.3 | +3,2% | +43,8% | 1,6% |
| TJY | 75.4 | +3,6% | +40,8% | 3,5% |
| CHS | 72.5 | +4,9% | +41,2% | 8,1% |
| MDE | 70.8 | +4,3% | +40,6% | 7,3% |
| HEK | 68.1 | +4,9% | +40,2% | 8,5% |
| AZS | 66.7 | +4,8% | +39,7% | 8,5% |
| AEU | 66.4 | +4,9% | +47,0% | 21,4% |
| AVN | 65.4 | +4,9% | +39,4% | 8,6% |
| AAJ | 63.0 | +4,4% | +38,3% | 7,1% |
| GHD | 63.0 | +4,1% | +38,3% | 8,9% |
| KOA | 62.0 | +4,4% | +38,2% | 7,1% |
| CHU | 61.2 | +4,3% | +37,8% | 6,7% |
| HEC | 59.4 | +4,4% | +37,5% | 7,1% |
| GCS | 57.7 | +3,9% | +37,3% | 7,2% |