Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/LPH

LPH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

89A+
Skor%96
Birim Pay
1,381458
+0,07% / gün
1A
+3,13%
3A
+11,52%
6A
+29,86%
YBB
+29,96%
1Y
+64,86%
3Y
+38,00%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 7.00 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,381458+64.75%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,55%
Maks. Düşüş (1Y)-0,46%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)7.00
Sortino (1Y)11.89
Calmar (1Y)140.50

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)21,04%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,7%+10% → +33%
%5: +10%
%95: +33%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +4%
3A Bek.
+5,1%
-0% … +10%
1Y Bek.
+21,7%
+10% … +33%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 417 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,65%
En Kötü Gün
-0,35%
En İyi Hafta
+3,87%
En Kötü Hafta
-0,07%
En İyi Ay
+6,47%
En Kötü Ay
+2,22%
Pozitif Gün Oranı
90%
Kâr Faktörü
22.15
Ortalama Kazanç
+0,23%
Ortalama Kayıp
-0,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
236 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.3 pp
Fon
+64,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+12.2 pp
Fon
+64,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+38.2 pp
Fon
+64,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.681
Pay Sayısı1,55 Mr
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası83 / 1353
ISINTRYSTTC00021
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
LPHaktif88.6+3,1%+64,9%3,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%
BLD87.0+3,4%+47,3%1,4%