YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
88A+
Skor%95Birim Pay
1,484966
+0,16% / gün
1A
+3,26%
3A
+10,66%
6A
+23,38%
YBB
+39,70%
1Y
+65,07%
3Y
+48,34%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 7.09 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,484966+65.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite3,54%
Maks. Düşüş (1Y)-0,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)7.09
Sortino (1Y)12.17
Calmar (1Y)140.95
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)18,98%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,4%+14% → +35%
%5: +14%
%95: +35%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+1,9%
-1% … +4%
3A Bek.
+5,6%
+1% … +10%
1Y Bek.
+24,4%
+14% … +35%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 462 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,65%En Kötü Gün
-0,35%En İyi Hafta
+3,87%En Kötü Hafta
-0,07%En İyi Ay
+6,47%En Kötü Ay
+0,73%Pozitif Gün Oranı
90%Kâr Faktörü
22.01Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
236 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.4 pp
Fon
+65,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+13.0 pp
Fon
+65,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+35.5 pp
Fon
+65,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,91 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.620
Pay Sayısı2,63 Mr
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası71 / 1333
ISIN
TRYSTTC00021Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LPHaktif | 88.3 | +3,3% | +65,1% | 3,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |