YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
89A+
Skor%98Birim Pay
1,567474
+0,41% / gün
1A
+2,73%
3A
+8,99%
6A
+21,91%
YBB
+47,46%
1Y
+60,57%
3Y
+56,58%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 6.03 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,567474+60.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,41%
Maks. Düşüş (1Y)-0,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)6.03
Sortino (1Y)10.50
Calmar (1Y)131.19
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,34%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,7%+15% → +36%
%5: +15%
%95: +36%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,0%
-1% … +4%
3A Bek.
+6,0%
+1% … +10%
1Y Bek.
+25,7%
+15% … +36%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 504 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,65%En Kötü Gün
-0,35%En İyi Hafta
+3,87%En Kötü Hafta
-0,07%En İyi Ay
+6,20%En Kötü Ay
+0,70%Pozitif Gün Oranı
88%Kâr Faktörü
18.27Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
236 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+46.1 pp
Fon
+60,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+8.3 pp
Fon
+60,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+49.7 pp
Fon
+60,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,4 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.664
Pay Sayısı1,53 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası27 / 1315
ISIN
TRYSTTC00021Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LPHaktif | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |
| IIN | 85.8 | +3,1% | +48,7% | 1,7% |