YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
55C+
Skor%70Birim Pay
1,397334
+0,13% / gün
1A
+2,97%
3A
+9,87%
6A
+20,18%
YBB
+20,37%
1Y
+39,58%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,397334+39.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,85%
Maks. Düşüş (1Y)-0,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.22
Sortino (1Y)-0.49
Calmar (1Y)298.72
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,41%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 7 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,1%+39% → +48%
%5: +39%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,4%
+8% … +11%
1Y Bek.
+43,1%
+39% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 234 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,59%En Kötü Gün
-0,13%En İyi Hafta
+1,41%En Kötü Hafta
+0,26%En İyi Ay
+3,37%En Kötü Ay
+2,37%Pozitif Gün Oranı
91%Kâr Faktörü
37.00Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.9 pp
Fon
+39,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.1 pp
Fon
+39,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+39,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14
Pay Sayısı734,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası1075 / 1353
ISIN
TRYTACP00225Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NOIaktif | 54.6 | +3,0% | +39,6% | 1,9% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |