Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/NOI

NOI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

92A+
Skor%96
Birim Pay
1,676804
+0,23% / gün
1A
+2,79%
3A
+16,17%
6A
+27,39%
YBB
+44,45%
1Y
+52,22%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.63 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,676804+52.22%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,65%
Maks. Düşüş (1Y)-0,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.63
Sortino (1Y)15.77
Calmar (1Y)394.08

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,49%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,1%+41% → +61%
%5: +41%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +7%
3A Bek.
+10,0%
+8% … +15%
1Y Bek.
+49,1%
+41% … +61%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21

3.000 bootstrap simülasyonu, 321 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,10%
En Kötü Gün
-0,13%
En İyi Hafta
+7,03%
En Kötü Hafta
+0,26%
En İyi Ay
+8,57%
En Kötü Ay
+0,42%
Pozitif Gün Oranı
91%
Kâr Faktörü
53.69
Ortalama Kazanç
+0,19%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
10.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
123.68

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+37.8 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-0.1 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+41.4 pp
Fon
+52,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü59 M ₺
Yatırımcı Sayısı306
Pay Sayısı35,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası44 / 1315
ISINTRYTACP00225
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NOIaktif91.5+2,8%+52,2%4,7%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%
IIN85.8+3,1%+48,7%1,7%