Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/NBH

NBH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

95A+
Skor%99
Birim Pay
7,800485
+0,20% / gün
1A
+4,84%
3A
+14,38%
6A
+30,46%
YBB
+54,97%
1Y
+68,32%
3Y
+227,12%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 12.68 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 16 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%55)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri7,800485+68.32%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,23%
Maks. Düşüş (1Y)-0,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)12.68
Sortino (1Y)45.60
Calmar (1Y)1072.72

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,60%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 16 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-22,9%-98% → +72.419%
%5: -98%
%95: +72419%
Pozitif Kapatma
%411Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%551Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+1,8%
-46% … +10%
3A Bek.
+0,4%
-76% … +687%
1Y Bek.
-22,9%
-98% … +72.419%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.31

3.000 bootstrap simülasyonu, 1340 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,97%
En Kötü Gün
-0,06%
En İyi Hafta
+2,22%
En Kötü Hafta
+0,35%
En İyi Ay
+5,37%
En Kötü Ay
+0,98%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
183.04
Ortalama Kazanç
+0,22%
Ortalama Kayıp
-0,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.12

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+53.9 pp
Fon
+68,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+16.0 pp
Fon
+68,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+57.5 pp
Fon
+68,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı165
Pay Sayısı559 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası24 / 1315
ISINTRYVVGS00206
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NBHaktif94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%
IIN85.8+3,1%+48,7%1,7%