Fonlar
7 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/NBH

NBH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

94A+
Skor%96
Birim Pay
7,160933
+0,47% / gün
1A
+5,01%
3A
+14,46%
6A
+31,39%
YBB
+42,27%
1Y
+66,78%
3Y
+197,07%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 11.97 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 96 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%55)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin YükselişiVolatilite Sıkışması▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri7,160933+66.78%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,24%
Maks. Düşüş (1Y)-0,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)11.97
Sortino (1Y)42.28
Calmar (1Y)976.63

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,75%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 96 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-23,9%-98% → +75.574%
%5: -98%
%95: +75574%
Pozitif Kapatma
%421Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%551Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,7%
-48% … +10%
3A Bek.
-0,1%
-78% … +673%
1Y Bek.
-23,9%
-98% … +75.574%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma40 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.31

3.000 bootstrap simülasyonu, 1298 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,97%
En Kötü Gün
-0,07%
En İyi Hafta
+2,22%
En Kötü Hafta
+0,35%
En İyi Ay
+5,37%
En Kötü Ay
+1,08%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
181.46
Ortalama Kazanç
+0,21%
Ortalama Kayıp
-0,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.22

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+30.1 pp
Fon
+66,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+14.7 pp
Fon
+66,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+37.2 pp
Fon
+66,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı194
Pay Sayısı315,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası68 / 1333
ISINTRYVVGS00206
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NBHaktif93.8+5,0%+66,8%2,2%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%
BIP88.9+3,5%+47,8%1,5%