YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
88A+
Skor%94Birim Pay
6,488075
+0,08% / gün
1A
+4,25%
3A
+13,82%
6A
+28,73%
YBB
+28,90%
1Y
+60,13%
3Y
+248,84%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 8.50 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 51 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin YükselişiVolatilite Sıkışması▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri6,488075+59.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,37%
Maks. Düşüş (1Y)-0,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)8.50
Sortino (1Y)13.96
Calmar (1Y)147.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)22,01%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 51 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-26,4%-99% → +74.217%
%5: -99%
%95: +74217%
Pozitif Kapatma
%411Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%561Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,6%
-48% … +11%
3A Bek.
+0,4%
-76% … +1.985%
1Y Bek.
-26,4%
-99% … +74.217%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.31
3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,97%En Kötü Gün
-0,21%En İyi Hafta
+2,22%En Kötü Hafta
-0,26%En İyi Ay
+5,37%En Kötü Ay
+1,85%Pozitif Gün Oranı
94%Kâr Faktörü
58.77Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.6 pp
Fon
+60,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+7.5 pp
Fon
+60,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+33.5 pp
Fon
+60,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,75 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı144
Pay Sayısı270 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası96 / 1353
ISIN
TRYVVGS00206Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NBHaktif | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| BLD | 87.0 | +3,4% | +47,3% | 1,4% |