Fonlar
4 gün önce
Panel/Diğer/MDD

MDD

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Merkezi Alacağın Devri Fonu·Merkezi Alacağın Devri Fonu

36C
Skor%36
Birim Pay
0,019001
-0,51% / gün
1A
-0,30%
3A
+4,64%
6A
+15,53%
YBB
+17,12%
1Y
+30,42%
3Y
+89,67%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,019001+29.74%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,62%
Maks. Düşüş (1Y)-7,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.77
Calmar (1Y)4.19

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,14%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,4%+11% → +68%
%5: +11%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,7%
-3% … +9%
3A Bek.
+8,2%
-2% … +19%
1Y Bek.
+36,4%
+11% … +68%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 518 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,28%
En Kötü Gün
-3,19%
En İyi Hafta
+5,11%
En Kötü Hafta
-4,80%
En İyi Ay
+13,43%
En Kötü Ay
-3,49%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.40
Ortalama Kazanç
+0,71%
Ortalama Kayıp
-0,59%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.1 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.2 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.8 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü213,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı494
Pay Sayısı11,23 Mr
Pazar Payı35,27%
Kategori Sırası4 / 4
ISINTRYADHE00412
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MDDaktif36.2-0,3%+30,4%13,6%
MDK87.9+3,1%+45,3%1,6%
MDE69.8+3,1%+39,9%6,9%
TJY69.0+2,1%+41,9%3,5%
CHS65.7+3,5%+38,0%8,0%
HEC62.4+2,8%+35,9%7,1%
HEK61.1+3,3%+35,8%8,6%
TMN60.8+1,1%+40,2%9,9%
AAJ60.4+3,1%+35,7%7,2%
AEU59.5+3,2%+43,2%21,6%
KOA59.3+3,1%+35,6%7,1%
AZS57.9+3,5%+35,0%8,7%
TYJ56.9+1,0%+38,3%8,1%
CHU56.7+3,1%+35,0%6,6%
AVN55.7+3,5%+34,7%8,8%