Panel/TL Borçlanma/MHD

MHD

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

36C

Skor%11

Birim Pay

0,43499

+0,11% / gün

+2,73%

+5,43%

+11,38%

YBB

+18,11%

+21,66%

+107,14%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -5.48 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.3%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-29.0
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,43499+21.66%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite3,35%

Maks. Düşüş (1Y)-1,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.48

Sortino (1Y)-4.99

Calmar (1Y)16.49

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,81%

Tutarlılık%95

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,7%+8% → +82%

%5: +8%

%95: +82%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%881A

1A Bek.

+3,2%

-3% … +10%

3A Bek.

+10,4%

-4% … +22%

1Y Bek.

+47,7%

+8% … +82%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.13 hareket eder

2.13

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-29,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,13%

En Kötü Gün

-1,31%

En İyi Hafta

+1,56%

En Kötü Hafta

-0,67%

En İyi Ay

+3,03%

En Kötü Ay

-0,63%

Pozitif Gün Oranı

73%

Kâr Faktörü

3.22

Ortalama Kazanç

+0,16%

Ortalama Kayıp

-0,13%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

151 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,20%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,41%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.41

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

10.48

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.2 pp

Fon

+21,7%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-30.6 pp

Fon

+21,7%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+10.8 pp

Fon

+21,7%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,29 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı73.676

Pay Sayısı5,27 Mr

Pazar Payı4,40%

Kategori Sırası8 / 11

ISINTRYDEMK00031

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
MHDaktif	35.8	+2,7%	+21,7%	3,3%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%