Panel/TL Borçlanma/MHD

MHD

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

35D

Skor%7

Birim Pay

0,405254

+0,31% / gün

+2,33%

+7,17%

+9,91%

YBB

+10,04%

+22,64%

+121,09%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -6.67 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-14.5

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,405254+22.64%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite2,60%

Maks. Düşüş (1Y)-1,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.67

Sortino (1Y)-7.20

Calmar (1Y)20.13

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,39%

Tutarlılık%95

Aktif Seri↑ 8 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+49,1%+7% → +87%

%5: +7%

%95: +87%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,3%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,6%

-4% … +23%

1Y Bek.

+49,1%

+7% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.56 hareket eder

1.56

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-14,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,94%

En Kötü Gün

-0,49%

En İyi Hafta

+1,56%

En Kötü Hafta

-0,61%

En İyi Ay

+3,03%

En Kötü Ay

-0,63%

Pozitif Gün Oranı

76%

Kâr Faktörü

4.56

Ortalama Kazanç

+0,14%

Ortalama Kayıp

-0,10%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

151 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,14%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,28%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.66

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-17.9 pp

Fon

+22,6%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-30.0 pp

Fon

+22,6%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi-4.0 pp

Fon

+22,6%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,09 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı71.647

Pay Sayısı5,15 Mr

Pazar Payı4,25%

Kategori Sırası9 / 11

ISINTRYDEMK00031

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
MHDaktif	34.6	+2,3%	+22,6%	2,6%
NJR	92.5	+3,5%	+52,0%	1,8%
HVK	92.0	+3,5%	+51,2%	1,6%
IST	91.5	+3,4%	+49,6%	1,5%
TPF	90.5	+3,9%	+48,7%	2,2%
OSL	90.2	+3,3%	+47,8%	1,5%
BRR	89.9	+3,4%	+47,9%	1,5%
HPT	89.8	+3,2%	+44,8%	1,5%
DBZ	89.2	+3,3%	+47,3%	1,5%
BBF	88.7	+3,1%	+53,4%	2,3%
GYK	88.5	+3,5%	+44,7%	1,6%
TRJ	88.3	+4,1%	+63,0%	3,2%
TBV	88.3	+3,3%	+47,2%	1,6%
AYR	87.7	+3,3%	+47,1%	1,5%
YHT	86.4	+3,1%	+45,7%	1,6%