Panel/TL Borçlanma/MHD

MHD

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

34D

Skor%5

Birim Pay

0,420848

+0,25% / gün

+2,00%

+6,20%

+11,95%

YBB

+14,27%

+21,72%

+116,06%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -5.59 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.3%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-14.7
▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,420848+21.72%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite3,27%

Maks. Düşüş (1Y)-1,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.59

Sortino (1Y)-4.88

Calmar (1Y)16.53

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,67%

Tutarlılık%95

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+48,3%+7% → +84%

%5: +7%

%95: +84%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,3%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,7%

-3% … +23%

1Y Bek.

+48,3%

+7% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.57 hareket eder

1.57

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-14,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma9 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,13%

En Kötü Gün

-1,31%

En İyi Hafta

+1,56%

En Kötü Hafta

-0,67%

En İyi Ay

+3,03%

En Kötü Ay

-0,63%

Pozitif Gün Oranı

75%

Kâr Faktörü

3.46

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,13%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

151 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,17%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,41%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.44

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

11.75

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-15.0 pp

Fon

+21,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-30.3 pp

Fon

+21,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-7.8 pp

Fon

+21,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,15 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı72.043

Pay Sayısı5,1 Mr

Pazar Payı4,22%

Kategori Sırası9 / 11

ISINTRYDEMK00031

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
MHDaktif	34.2	+2,0%	+21,7%	3,3%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%