MHK
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
42C
Skor%48Birim Pay
0,120177
-0,04% / gün
1A
-0,19%
3A
+5,90%
6A
+8,18%
YBB
+18,23%
1Y
+27,87%
3Y
+116,54%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,120177+27.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,53%
Maks. Düşüş (1Y)-7,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.27
Sortino (1Y)-1.42
Calmar (1Y)3.80
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,20%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,6%+16% → +59%
%5: +16%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+2,5%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,8%
-0% … +16%
1Y Bek.
+35,6%
+16% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,61%En Kötü Gün
-1,56%En İyi Hafta
+4,36%En Kötü Hafta
-3,78%En İyi Ay
+7,34%En Kötü Ay
-6,21%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.58Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.4 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.4 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,71 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı137.445
Pay Sayısı22,57 Mr
Pazar Payı11,84%
Kategori Sırası10 / 13
ISIN
TRYDEMK00023Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MHKaktif | 42.3 | -0,2% | +27,9% | 9,5% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |