MHK
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
41C
Skor%24Birim Pay
0,112696
-0,23% / gün
1A
+3,44%
3A
+7,09%
6A
+9,78%
YBB
+10,87%
1Y
+29,41%
3Y
+120,63%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.12 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,112696+29.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,49%
Maks. Düşüş (1Y)-7,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.12
Sortino (1Y)-1.24
Calmar (1Y)4.01
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,44%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,0%+17% → +60%
%5: +17%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,5%
-2% … +7%
3A Bek.
+8,2%
-0% … +17%
1Y Bek.
+37,0%
+17% … +60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,61%En Kötü Gün
-1,61%En İyi Hafta
+4,36%En Kötü Hafta
-3,78%En İyi Ay
+7,34%En Kötü Ay
-6,21%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.63Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.1 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.8 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı137.687
Pay Sayısı22,9 Mr
Pazar Payı11,65%
Kategori Sırası11 / 13
ISIN
TRYDEMK00023Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MHKaktif | 40.9 | +3,4% | +29,4% | 9,5% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| TMN | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| KOA | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| AZS | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |