RBF
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
47C+
Skor%37Birim Pay
1,814102
+0,04% / gün
1A
+4,04%
3A
+9,44%
6A
+12,49%
YBB
+13,91%
1Y
+31,03%
3Y
+81,34%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 19 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,814102+31.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,46%
Maks. Düşüş (1Y)-5,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.39
Sortino (1Y)-1.19
Calmar (1Y)5.52
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,11%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 19 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,1%+18% → +47%
%5: +18%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,4%
-1% … +5%
3A Bek.
+7,2%
+2% … +13%
1Y Bek.
+31,1%
+18% … +47%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
54%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 550 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,65%En Kötü Gün
-2,02%En İyi Hafta
+2,88%En Kötü Hafta
-2,92%En İyi Ay
+5,80%En Kötü Ay
-5,62%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.19Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.7 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.0 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.5 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü23,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı80
Pay Sayısı12,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası63 / 90
ISIN
TRYROTP00539Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBFaktif | 46.5 | +4,0% | +31,0% | 6,5% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |