Panel/TL Borçlanma/RBF

RBF

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

42C

Skor%38

Birim Pay

1,893377

+0,15% / gün

+2,73%

+8,58%

+13,74%

YBB

+18,89%

+29,46%

+89,27%

Otomatik Görüş

Algüven %65

▸Kategori ortalaması civarında (%38)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.65 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Endeks altı alfa: yıllık %-11.6

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,893377+29.46%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,38%

Maks. Düşüş (1Y)-5,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.65

Sortino (1Y)-1.38

Calmar (1Y)5.24

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)10,71%

Tutarlılık%87

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+31,4%+19% → +46%

%5: +19%

%95: +46%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%931Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%901A

1A Bek.

+2,4%

-1% … +5%

3A Bek.

+7,1%

+2% … +13%

1Y Bek.

+31,4%

+19% … +46%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.34 hareket eder

1.34

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-11,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

72%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma16 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 592 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,65%

En Kötü Gün

-2,02%

En İyi Hafta

+2,88%

En Kötü Hafta

-2,92%

En İyi Ay

+5,80%

En Kötü Ay

-5,62%

Pozitif Gün Oranı

69%

Kâr Faktörü

2.13

Ortalama Kazanç

+0,28%

Ortalama Kayıp

-0,29%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

43 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,50%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,96%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.90

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

6.49

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+15.0 pp

Fon

+29,5%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-22.8 pp

Fon

+29,5%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+18.6 pp

Fon

+29,5%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı53

Pay Sayısı5,5 M

Pazar Payı0,00%

Kategori Sırası64 / 87

ISINTRYROTP00539

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
RBFaktif	41.9	+2,7%	+29,5%	6,4%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%