Panel/TL Borçlanma/TDG

TDG

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

34D

Skor%4

Birim Pay

0,548628

+0,18% / gün

+4,43%

+4,80%

+9,69%

YBB

+16,47%

+19,17%

+92,11%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -7.24 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-25.5

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,548628+19.17%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite2,88%

Maks. Düşüş (1Y)-1,80%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-7.24

Sortino (1Y)-7.36

Calmar (1Y)10.63

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,92%

Tutarlılık%94

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+41,3%+4% → +74%

%5: +4%

%95: +74%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%841Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+2,6%

-2% … +10%

3A Bek.

+8,8%

-4% … +21%

1Y Bek.

+41,3%

+4% … +74%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.88 hareket eder

1.88

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-25,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

53%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,26%

En Kötü Gün

-0,58%

En İyi Hafta

+1,86%

En Kötü Hafta

-1,26%

En İyi Ay

+3,33%

En Kötü Ay

-1,07%

Pozitif Gün Oranı

74%

Kâr Faktörü

3.27

Ortalama Kazanç

+0,14%

Ortalama Kayıp

-0,12%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

161 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,25%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,35%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.00

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

8.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+4.7 pp

Fon

+19,2%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-33.1 pp

Fon

+19,2%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+8.3 pp

Fon

+19,2%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü495,2 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.306

Pay Sayısı902,6 M

Pazar Payı0,22%

Kategori Sırası82 / 87

ISINTRYTISB00034

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
TDGaktif	33.5	+4,4%	+19,2%	2,9%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%