TDG
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
38C
Skor%0Birim Pay
0,532608
+0,25% / gün
1A
+1,74%
3A
+5,11%
6A
+10,08%
YBB
+13,07%
1Y
+18,94%
3Y
+98,76%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-12.8
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,532608+18.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,04%
Maks. Düşüş (1Y)-0,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.33
Sortino (1Y)-10.13
Calmar (1Y)30.80
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,63%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%+4% → +76%
%5: +4%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,7%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,2%
-4% … +21%
1Y Bek.
+41,3%
+4% … +76%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.38 hareket eder
1.38
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-12,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,57%En Kötü Gün
-0,35%En İyi Hafta
+1,10%En Kötü Hafta
-0,39%En İyi Ay
+2,81%En Kötü Ay
+0,42%Pozitif Gün Oranı
79%Kâr Faktörü
4.88Ortalama Kazanç
+0,11%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
161 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.8 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-33.1 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-10.6 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü739,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.084
Pay Sayısı1,39 Mr
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası82 / 90
ISIN
TRYTISB00034Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TDGaktif | 38.2 | +1,7% | +18,9% | 2,0% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |