TML
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon·Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
27D
Skor%9Birim Pay
0,047447
+0,30% / gün
1A
-1,00%
3A
-0,73%
6A
-3,35%
YBB
+9,61%
1Y
+14,72%
3Y
+142,68%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.98 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,047447+14.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,78%
Maks. Düşüş (1Y)-11,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.98
Sortino (1Y)-2.03
Calmar (1Y)1.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,58%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,3%+11% → +71%
%5: +11%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,7%
-3% … +9%
3A Bek.
+8,6%
-2% … +21%
1Y Bek.
+38,3%
+11% … +71%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1221 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,60%En Kötü Gün
-3,74%En İyi Hafta
+5,58%En Kötü Hafta
-4,70%En İyi Ay
+9,41%En Kötü Ay
-4,25%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+0,63%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.3 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.6 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.9 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü104,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.069
Pay Sayısı2,21 Mr
Pazar Payı14,50%
Kategori Sırası3 / 3
ISIN
TRYVFEM00389Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMLaktif | 26.6 | -1,0% | +14,7% | 12,8% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |