Fonlar
4 gün önce
Panel/Diğer/TML

TML

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon·Yaşam Döngüsü/Hedef Fon

45C+
Skor%48
Birim Pay
0,047696
-0,90% / gün
1A
+0,29%
3A
+0,81%
6A
+8,26%
YBB
+10,18%
1Y
+32,40%
3Y
+233,49%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.57 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,047696+31.87%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,36%
Maks. Düşüş (1Y)-7,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.57
Sortino (1Y)-0.64
Calmar (1Y)4.28

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,32%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,1%+15% → +75%
%5: +15%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,9%
-4% … +10%
3A Bek.
+9,0%
-2% … +22%
1Y Bek.
+42,1%
+15% … +75%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1134 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,10%
En Kötü Gün
-2,61%
En İyi Hafta
+8,32%
En Kötü Hafta
-4,91%
En İyi Ay
+9,41%
En Kötü Ay
-4,25%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.45
Ortalama Kazanç
+0,70%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.1 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.3 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.8 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü148,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.221
Pay Sayısı3,12 Mr
Pazar Payı22,95%
Kategori Sırası3 / 3
ISINTRYVFEM00389
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TMLaktif45.2+0,3%+32,4%13,4%
MDK87.9+3,1%+45,3%1,6%
MDE69.8+3,1%+39,9%6,9%
TJY69.0+2,1%+41,9%3,5%
CHS65.7+3,5%+38,0%8,0%
HEC62.4+2,8%+35,9%7,1%
HEK61.1+3,3%+35,8%8,6%
TMN60.8+1,1%+40,2%9,9%
AAJ60.4+3,1%+35,7%7,2%
AEU59.5+3,2%+43,2%21,6%
KOA59.3+3,1%+35,6%7,1%
AZS57.9+3,5%+35,0%8,7%
TYJ56.9+1,0%+38,3%8,1%
CHU56.7+3,1%+35,0%6,6%
AVN55.7+3,5%+34,7%8,8%