TPL
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
33D
Skor%3Birim Pay
21,400066
+0,25% / gün
1A
+1,92%
3A
+6,25%
6A
+12,36%
YBB
+13,17%
1Y
+21,26%
3Y
+117,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-16.8
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri21,400066+21.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,89%
Maks. Düşüş (1Y)-2,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.82
Sortino (1Y)-4.64
Calmar (1Y)8.00
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,48%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%+5% → +85%
%5: +5%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,6%
-5% … +23%
1Y Bek.
+48,3%
+5% … +85%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.62 hareket eder
1.62
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-16,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,34%En Kötü Gün
-0,92%En İyi Hafta
+2,39%En Kötü Hafta
-1,22%En İyi Ay
+3,60%En Kötü Ay
-1,93%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
2.68Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.5 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.8 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-8.3 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü505,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.524
Pay Sayısı23,6 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası81 / 90
ISIN
TRYTEBP00054Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPLaktif | 32.7 | +1,9% | +21,3% | 3,9% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |