Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/TPL

TPL

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

34D
Skor%9
Birim Pay
20,636456
+0,10% / gün
1A
+2,33%
3A
+7,77%
6A
+8,96%
YBB
+9,14%
1Y
+23,38%
3Y
+121,28%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.39 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-16.4

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri20,636456+23.33%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,79%
Maks. Düşüş (1Y)-2,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.39
Sortino (1Y)-4.24
Calmar (1Y)8.80

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,21%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%+7% → +85%
%5: +7%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,7%
-5% … +23%
1Y Bek.
+49,3%
+7% … +85%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.61 hareket eder
1.61
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-16,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,34%
En Kötü Gün
-0,92%
En İyi Hafta
+2,39%
En Kötü Hafta
-1,22%
En İyi Ay
+3,60%
En Kötü Ay
-1,93%
Pozitif Gün Oranı
72%
Kâr Faktörü
3.08
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,14%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-17.1 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.3 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.2 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü530,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.522
Pay Sayısı25,7 M
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası78 / 87
ISINTRYTEBP00054
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TPLaktif34.3+2,3%+23,4%3,8%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%