Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/TPL

TPL

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

34D
Skor%7
Birim Pay
22,039942
+0,24% / gün
1A
+3,42%
3A
+4,97%
6A
+10,82%
YBB
+16,56%
1Y
+20,70%
3Y
+108,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.59 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-32.2

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri22,039942+20.70%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,21%
Maks. Düşüş (1Y)-2,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.59
Sortino (1Y)-4.44
Calmar (1Y)7.79

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,58%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,7%+4% → +83%
%5: +4%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,1%
-4% … +22%
1Y Bek.
+47,7%
+4% … +83%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.21 hareket eder
2.21
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-32,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
62%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,34%
En Kötü Gün
-0,92%
En İyi Hafta
+2,39%
En Kötü Hafta
-1,22%
En İyi Ay
+3,60%
En Kötü Ay
-1,93%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
2.31
Ortalama Kazanç
+0,19%
Ortalama Kayıp
-0,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.2 pp
Fon
+20,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.6 pp
Fon
+20,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.8 pp
Fon
+20,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü518,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.433
Pay Sayısı23,5 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası79 / 87
ISINTRYTEBP00054
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TPLaktif33.5+3,4%+20,7%4,2%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%