VGZ
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Standart Fon·OKS Standart Fon
44C
Skor%30Birim Pay
0,094778
-0,13% / gün
1A
+3,17%
3A
+5,47%
6A
+7,27%
YBB
+7,85%
1Y
+29,94%
3Y
+143,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,094778+29.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,39%
Maks. Düşüş (1Y)-4,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.36
Sortino (1Y)-1.60
Calmar (1Y)6.17
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,34%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%+25% → +61%
%5: +25%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,1%
+3% … +16%
1Y Bek.
+41,3%
+25% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,67%En Kötü Gün
-1,20%En İyi Hafta
+4,17%En Kötü Hafta
-2,41%En İyi Ay
+8,00%En Kötü Ay
-4,51%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.92Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.6 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.7 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.3 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,27 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı667.686
Pay Sayısı97,82 Mr
Pazar Payı25,27%
Kategori Sırası7 / 10
ISIN
TRYVFEM00330Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGZaktif | 43.5 | +3,2% | +29,9% | 7,4% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| TMN | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| KOA | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| AZS | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |