Panel/Diğer/VGZ

VGZ

Diğer

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

44C

Skor%30

Birim Pay

0,098777

+0,24% / gün

+3,01%

+8,12%

+10,82%

YBB

+12,75%

+32,44%

+137,89%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalamasının altında (%30)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.04 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.9%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,099077+32.44%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite7,30%

Maks. Düşüş (1Y)-4,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.04

Sortino (1Y)-1.27

Calmar (1Y)6.68

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)8,71%

Tutarlılık%78

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+40,7%+24% → +60%

%5: +24%

%95: +60%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%991Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%911A

1A Bek.

+2,8%

-1% … +7%

3A Bek.

+8,8%

+2% … +16%

1Y Bek.

+40,7%

+24% … +60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,67%

En Kötü Gün

-1,20%

En İyi Hafta

+4,17%

En Kötü Hafta

-2,41%

En İyi Ay

+8,00%

En Kötü Ay

-4,51%

Pozitif Gün Oranı

60%

Kâr Faktörü

2.03

Ortalama Kazanç

+0,37%

Ortalama Kayıp

-0,27%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

60 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,51%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,78%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.05

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-4.3 pp

Fon

+32,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-19.6 pp

Fon

+32,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+2.9 pp

Fon

+32,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,75 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı673.237

Pay Sayısı98,75 Mr

Pazar Payı25,05%

Kategori Sırası8 / 10

ISINTRYVFEM00330

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
VGZaktif	43.7	+3,0%	+32,4%	7,3%
MDK	89.3	+3,2%	+43,8%	1,6%
TJY	75.4	+3,6%	+40,8%	3,5%
CHS	72.5	+4,9%	+41,2%	8,1%
MDE	70.8	+4,3%	+40,6%	7,3%
HEK	68.1	+4,9%	+40,2%	8,5%
AZS	66.7	+4,8%	+39,7%	8,5%
AEU	66.4	+4,9%	+47,0%	21,4%
AVN	65.4	+4,9%	+39,4%	8,6%
AAJ	63.0	+4,4%	+38,3%	7,1%
GHD	63.0	+4,1%	+38,3%	8,9%
KOA	62.0	+4,4%	+38,2%	7,1%
CHU	61.2	+4,3%	+37,8%	6,7%
HEC	59.4	+4,4%	+37,5%	7,1%
GCS	57.7	+3,9%	+37,3%	7,2%