VGZ
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Standart Fon·OKS Standart Fon
33D
Skor%33Birim Pay
0,098421
-0,03% / gün
1A
-0,51%
3A
+2,33%
6A
+5,17%
YBB
+12,00%
1Y
+26,88%
3Y
+138,26%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,098421+26.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,42%
Maks. Düşüş (1Y)-4,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.77
Sortino (1Y)-2.05
Calmar (1Y)5.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,37%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,2%+23% → +59%
%5: +23%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,8%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,5%
+2% … +16%
1Y Bek.
+39,2%
+23% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,67%En Kötü Gün
-1,20%En İyi Hafta
+4,17%En Kötü Hafta
-2,41%En İyi Ay
+8,00%En Kötü Ay
-4,51%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.79Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.4 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.4 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.0 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,81 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı677.307
Pay Sayısı99,67 Mr
Pazar Payı24,46%
Kategori Sırası9 / 10
ISIN
TRYVFEM00330Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VGZaktif | 33.3 | -0,5% | +26,9% | 7,4% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| GCS | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |