Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/AC5

AC5

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

16F
Skor%5
Birim Pay
0,173484
+0,04% / gün
1A
-95,56%
3A
-95,29%
6A
-94,97%
YBB
-94,40%
1Y
-94,11%
3Y
-88,49%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-95.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %94.5 altında
  • ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski

Otomatik Etiketler

5 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,173484-94.11%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite319,11%
Maks. Düşüş (1Y)-95,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.18
Calmar (1Y)-0.98

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-94,54%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,4%-95% → +71%
%5: -95%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%221Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +7%
3A Bek.
+9,4%
-95% … +21%
1Y Bek.
+39,4%
-95% … +71%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 988 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,18%
En Kötü Gün
-95,85%
En İyi Hafta
+6,38%
En Kötü Hafta
-95,83%
En İyi Ay
+3,43%
En Kötü Ay
-95,54%
Pozitif Gün Oranı
81%
Kâr Faktörü
0.42
Ortalama Kazanç
+0,22%
Ortalama Kayıp
-2,17%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-95,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
243.09

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-108.6 pp
Fon
-94,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-146.4 pp
Fon
-94,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-105.0 pp
Fon
-94,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı142
Pay Sayısı6,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1137 / 1315
ISINTRYA1PY00065
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AC5aktif15.5-95,6%-94,1%319,1%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%