YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%59Birim Pay
3,778674
+0,19% / gün
1A
+2,53%
3A
+7,28%
6A
+15,87%
YBB
+21,92%
1Y
+34,86%
3Y
+169,38%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.22 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,778674+34.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,21%
Maks. Düşüş (1Y)-1,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.22
Sortino (1Y)-1.00
Calmar (1Y)21.73
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,85%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,0%+20% → +71%
%5: +20%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +6%
3A Bek.
+9,5%
-0% … +20%
1Y Bek.
+43,0%
+20% … +71%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.41
3.000 bootstrap simülasyonu, 946 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,77%En Kötü Gün
-1,60%En İyi Hafta
+2,48%En Kötü Hafta
-1,18%En İyi Ay
+2,78%En Kötü Ay
+0,70%Pozitif Gün Oranı
79%Kâr Faktörü
4.15Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.9 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.2 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü23,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı146
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası363 / 1333
ISIN
TRYA1PY00065Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AC5aktif | 51.1 | +2,5% | +34,9% | 4,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |