ANZ

Serbest / Hedge

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C

Skor%40

Birim Pay

22,212011

+0,09% / gün

+2,31%

+2,69%

+8,30%

YBB

+15,17%

+19,71%

+105,18%

Otomatik Görüş

Algüven %68

▸Kategori ortalaması civarında (%40)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -6.92 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-2.5%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri22,212011+19.71%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite2,93%

Maks. Düşüş (1Y)-2,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.92

Sortino (1Y)-6.38

Calmar (1Y)7.85

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)6,39%

Tutarlılık%85

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+48,1%+6% → +85%

%5: +6%

%95: +85%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,2%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,6%

-3% … +22%

1Y Bek.

+48,1%

+6% … +85%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,98%

En Kötü Gün

-0,58%

En İyi Hafta

+2,38%

En Kötü Hafta

-1,11%

En İyi Ay

+3,68%

En Kötü Ay

-2,14%

Pozitif Gün Oranı

73%

Kâr Faktörü

2.94

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,14%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

148 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,24%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,39%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.06

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+5.3 pp

Fon

+19,7%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-32.6 pp

Fon

+19,7%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+8.9 pp

Fon

+19,7%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü229,5 M ₺

Yatırımcı Sayısı118

Pay Sayısı10,3 M

Pazar Payı0,00%

Kategori Sırası668 / 1315

ISINTRYATAP00039

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ANZaktif	43.0	+2,3%	+19,7%	2,9%
NBH	94.6	+4,8%	+68,3%	2,2%
TLY	93.4	+19,7%	+668,7%	21,5%
NOI	91.5	+2,8%	+52,2%	4,7%
BSM	88.8	+3,7%	+90,7%	4,2%
LPH	88.8	+2,7%	+60,6%	3,4%
PRU	88.0	+3,5%	+58,6%	1,8%
KKL	87.5	+3,6%	+55,6%	1,7%
PKV	87.4	+3,0%	+54,5%	1,7%
BBS	86.6	+2,5%	+57,5%	1,9%
KVS	86.5	+3,1%	+48,2%	1,5%
NLK	86.5	+3,0%	+48,4%	1,5%
PIS	86.4	+3,1%	+54,2%	1,7%
DGH	86.3	+3,0%	+48,0%	1,5%
PPJ	85.9	+3,0%	+46,9%	1,5%