Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/AP5

AP5

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

16F
Skor%4
Birim Pay
0,945706
-0,90% / gün
1A
-2,82%
3A
-1,21%
6A
-11,47%
YBB
-9,47%
1Y
-6,30%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.38 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-31.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.3 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%47)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,945706-6.30%/ 1 Yıl
29 Ağu 259 Ara 2519 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,47%
Maks. Düşüş (1Y)-30,95%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.38
Sortino (1Y)-1.37
Calmar (1Y)-0.20

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-10,30%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↓ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-7,4%-47% → +59%
%5: -47%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%401Y
%20+ Kazanç
%211Y
%10+ Kayıp
%471Y
Pozitif Kapatma
%481A
1A Bek.
-0,4%
-16% … +17%
3A Bek.
-1,8%
-25% … +30%
1Y Bek.
-7,4%
-47% … +59%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 212 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,98%
En Kötü Gün
-6,79%
En İyi Hafta
+12,33%
En Kötü Hafta
-14,04%
En İyi Ay
+17,75%
En Kötü Ay
-15,91%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.99
Ortalama Kazanç
+1,60%
Ortalama Kayıp
-1,56%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
91 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-46.8 pp
Fon
-6,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-59.0 pp
Fon
-6,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-32.9 pp
Fon
-6,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü958 B ₺
Yatırımcı Sayısı12
Pay Sayısı1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYATLP00465
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AP5aktif15.7-2,8%-6,3%33,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%