Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/AP5

AP5

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

11F
Skor%4
Birim Pay
0,840307
+0,95% / gün
1A
+0,93%
3A
-13,86%
6A
-17,59%
YBB
-19,56%
1Y
-22,41%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.95 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-39.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %28
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%60)

Otomatik Etiketler

7 bayrak
iVolatilite Sıkışması⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,840307-22.41%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,93%
Maks. Düşüş (1Y)-39,90%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.95
Sortino (1Y)-1.95
Calmar (1Y)-0.56

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-11,57%
Tutarlılık%42
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-17,2%-52% → +42%
%5: -52%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%281Y
%20+ Kazanç
%131Y
%10+ Kayıp
%601Y
Pozitif Kapatma
%441A
1A Bek.
-1,5%
-15% … +15%
3A Bek.
-4,9%
-27% … +24%
1Y Bek.
-17,2%
-52% … +42%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 257 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,98%
En Kötü Gün
-6,79%
En İyi Hafta
+12,33%
En Kötü Hafta
-14,04%
En İyi Ay
+17,75%
En Kötü Ay
-18,53%
Pozitif Gün Oranı
46%
Kâr Faktörü
0.90
Ortalama Kazanç
+1,55%
Ortalama Kayıp
-1,48%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-35,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
91 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-59.1 pp
Fon
-22,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-74.5 pp
Fon
-22,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-51.9 pp
Fon
-22,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü877 B ₺
Yatırımcı Sayısı17
Pay Sayısı1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1148 / 1333
ISINTRYATLP00465
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AP5aktif11.4+0,9%-22,4%31,9%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%