YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
73B+
Skor%81Birim Pay
2,702487
+0,18% / gün
1A
+2,77%
3A
+9,45%
6A
+22,45%
YBB
+30,59%
1Y
+46,37%
3Y
+179,09%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.71 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,702487+46.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,73%
Maks. Düşüş (1Y)-1,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.71
Sortino (1Y)1.52
Calmar (1Y)35.72
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,40%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,4%+29% → +69%
%5: +29%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+4,0%
-2% … +6%
3A Bek.
+11,7%
+3% … +16%
1Y Bek.
+51,4%
+29% … +69%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 637 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,01%En Kötü Gün
-1,29%En İyi Hafta
+2,13%En Kötü Hafta
-0,97%En İyi Ay
+4,53%En Kötü Ay
+0,37%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
6.33Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.65
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.7 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.7 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.8 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü198,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı446
Pay Sayısı73,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası213 / 1333
ISIN
TRYA1PY00297Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AP7aktif | 73.1 | +2,8% | +46,4% | 3,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |