YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
73B+
Skor%84Birim Pay
2,852534
+0,23% / gün
1A
+2,67%
3A
+8,48%
6A
+21,22%
YBB
+37,84%
1Y
+44,78%
3Y
+194,59%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.41 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri2,852534+44.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,38%
Maks. Düşüş (1Y)-0,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.41
Sortino (1Y)1.64
Calmar (1Y)58.96
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,39%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%+30% → +68%
%5: +30%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,9%
-2% … +6%
3A Bek.
+11,6%
+3% … +16%
1Y Bek.
+50,5%
+30% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 679 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,86%En Kötü Gün
-0,76%En İyi Hafta
+2,13%En Kötü Hafta
-0,29%En İyi Ay
+4,53%En Kötü Ay
+1,53%Pozitif Gün Oranı
79%Kâr Faktörü
6.66Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.3 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.5 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.9 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü202,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı399
Pay Sayısı71 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası143 / 1315
ISIN
TRYA1PY00297Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AP7aktif | 73.2 | +2,7% | +44,8% | 3,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |