BHE

Serbest / Hedge

YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

AK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

13F

Skor

Birim Pay

1,492964

-2,54% / gün

-11,55%

-18,88%

-16,91%

YBB

-16,91%

+3,85%

–

Otomatik Görüş

Satgüven %75

▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
▸Sharpe -3.13 — risk-ayarlı zarar
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %3
▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%94)

Otomatik Etiketler

3 bayrak

▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski

Birim Pay Değeri1,492964-16.91%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite32,11%

Maks. Düşüş (1Y)-26,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.13

Sortino (1Y)-2.96

Calmar (1Y)-2.33

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)-9,57%

Tutarlılık%28

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

-44,2%-68% → -7%

%5: -68%

%95: -7%

Pozitif Kapatma

%31Y

%20+ Kazanç

%11Y

%10+ Kayıp

%941Y

Pozitif Kapatma

%291A

1A Bek.

-5,1%

-18% … +11%

3A Bek.

-13,7%

-34% … +12%

1Y Bek.

-44,2%

-68% … -7%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 77 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,86%

En Kötü Gün

-5,47%

En İyi Hafta

+6,57%

En Kötü Hafta

-10,24%

En İyi Ay

+10,61%

En Kötü Ay

-11,10%

Pozitif Gün Oranı

45%

Kâr Faktörü

0.76

Ortalama Kazanç

+1,55%

Ortalama Kayıp

-1,70%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-25,28%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

14 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-3,48%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-4,21%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.07

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

-0.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-10.6 pp

Fon

+3,8%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-48.4 pp

Fon

+3,8%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi-7.0 pp

Fon

+3,8%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü31,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı103

Pay Sayısı21,1 M

Pazar Payı0,00%

Kategori Sırası896 / 1315

Son Veri8 Kas 2026

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BHEaktif	13.4	-11,5%	–	32,1%
NBH	94.6	+4,8%	+68,3%	2,2%
TLY	93.4	+19,7%	+668,7%	21,5%
NOI	91.5	+2,8%	+52,2%	4,7%
BSM	88.8	+3,7%	+90,7%	4,2%
LPH	88.8	+2,7%	+60,6%	3,4%
PRU	88.0	+3,5%	+58,6%	1,8%
KKL	87.5	+3,6%	+55,6%	1,7%
PKV	87.4	+3,0%	+54,5%	1,7%
BBS	86.6	+2,5%	+57,5%	1,9%
KVS	86.5	+3,1%	+48,2%	1,5%
NLK	86.5	+3,0%	+48,4%	1,5%
PIS	86.4	+3,1%	+54,2%	1,7%
DGH	86.3	+3,0%	+48,0%	1,5%
PPJ	85.9	+3,0%	+46,9%	1,5%