YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%34Birim Pay
55,834193
+0,25% / gün
1A
+2,15%
3A
+6,15%
6A
+11,95%
YBB
+15,75%
1Y
+22,15%
3Y
+103,66%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -13.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 101 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri55,834193+22.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,29%
Maks. Düşüş (1Y)-0,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-13.85
Sortino (1Y)-16.68
Calmar (1Y)164.64
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,28%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 101 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,4%+24% → +52%
%5: +24%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,1%
+1% … +6%
3A Bek.
+7,0%
+4% … +15%
1Y Bek.
+34,4%
+24% … +52%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma20 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 906 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,44%En Kötü Gün
-0,13%En İyi Hafta
+0,80%En Kötü Hafta
+0,05%En İyi Ay
+2,36%En Kötü Ay
+0,44%Pozitif Gün Oranı
95%Kâr Faktörü
34.18Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.6 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.9 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.4 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü117,1 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.292
Pay Sayısı2,1 Mr
Pazar Payı1,85%
Kategori Sırası722 / 1333
ISIN
TRYDNZP00892Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DASaktif | 48.8 | +2,1% | +22,1% | 1,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |