YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%57Birim Pay
58,063791
+0,05% / gün
1A
+2,12%
3A
+6,22%
6A
+12,79%
YBB
+20,37%
1Y
+23,38%
3Y
+98,55%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -13.06 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 143 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri58,063791+23.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,27%
Maks. Düşüş (1Y)-0,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-13.06
Sortino (1Y)-15.98
Calmar (1Y)173.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,61%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 143 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,1%+24% → +52%
%5: +24%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,1%
+1% … +6%
3A Bek.
+7,0%
+4% … +15%
1Y Bek.
+34,1%
+24% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 948 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,44%En Kötü Gün
-0,13%En İyi Hafta
+0,80%En Kötü Hafta
+0,05%En İyi Ay
+2,36%En Kötü Ay
+0,41%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
50.80Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.9 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.9 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.5 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü93,7 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı23.409
Pay Sayısı1,61 Mr
Pazar Payı1,85%
Kategori Sırası431 / 1315
ISIN
TRYDNZP00892Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DASaktif | 50.9 | +2,1% | +23,4% | 1,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |