TPF
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
67B+
Skor%74Birim Pay
11,774754
+0,13% / gün
1A
+2,53%
3A
+7,98%
6A
+17,97%
YBB
+35,64%
1Y
+42,58%
3Y
+200,76%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.09 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri11,774754+42.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,36%
Maks. Düşüş (1Y)-0,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.09
Sortino (1Y)1.00
Calmar (1Y)63.62
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,85%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,4%+23% → +47%
%5: +23%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+2,5%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,7%
+3% … +12%
1Y Bek.
+34,4%
+23% … +47%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.27 hareket eder
0.27
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+21,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
10%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,75%En Kötü Gün
-0,67%En İyi Hafta
+2,54%En Kötü Hafta
-0,17%En İyi Ay
+3,94%En Kötü Ay
+0,47%Pozitif Gün Oranı
89%Kâr Faktörü
15.50Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
125 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.1 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-9.7 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.7 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü111,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı446
Pay Sayısı9,5 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası37 / 87
ISIN
TRYTACP00019Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPFaktif | 66.8 | +2,5% | +42,6% | 2,4% |
| BBF | 88.6 | +2,6% | +49,0% | 2,0% |
| TRJ | 88.1 | +1,9% | +59,1% | 3,0% |
| NJR | 87.1 | +2,8% | +48,2% | 1,7% |
| OSD | 86.6 | +2,6% | +47,2% | 1,7% |
| BRR | 86.3 | +3,1% | +46,4% | 1,6% |
| IST | 86.0 | +2,8% | +46,4% | 1,6% |
| YBS | 85.7 | +2,9% | +46,0% | 1,5% |
| FYO | 85.4 | +3,0% | +45,6% | 1,5% |
| DBZ | 84.7 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| GUB | 84.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| TBV | 83.9 | +3,0% | +45,2% | 1,6% |
| OKT | 83.6 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| OSL | 83.2 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| TOT | 82.9 | +2,9% | +44,7% | 1,5% |