YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
SkorBirim Pay
0,509951
+0,16% / gün
1A
+2,37%
3A
-40,44%
6A
-42,39%
YBB
-42,39%
1Y
-88,08%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -4.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-52.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%100)
- ▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,509951-42.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,99%
Maks. Düşüş (1Y)-52,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.44
Sortino (1Y)-3.34
Calmar (1Y)-3.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,82%
Tutarlılık%31
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-87,0%-95% → -68%
%5: -95%
%95: -68%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%1001Y
Pozitif Kapatma
%141A
1A Bek.
-15,5%
-36% … +9%
3A Bek.
-39,4%
-62% … -7%
1Y Bek.
-87,0%
-95% … -68%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 68 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,96%En Kötü Gün
-11,79%En İyi Hafta
+24,10%En Kötü Hafta
-22,95%En İyi Ay
+2,33%En Kötü Ay
-42,91%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
0.44Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-2,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-50,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
6 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-7,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-124.8 pp
Fon
-88,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-140.1 pp
Fon
-88,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-117.6 pp
Fon
-88,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı45
Pay Sayısı21,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1207 / 1333
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DLZaktif | 15.5 | +2,4% | – | 55,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |