YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
28D
SkorBirim Pay
0,534781
+0,33% / gün
1A
+2,62%
3A
+7,35%
6A
-39,59%
YBB
-39,59%
1Y
-86,82%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-52.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%99)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,534781-39.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite43,73%
Maks. Düşüş (1Y)-52,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.55
Sortino (1Y)-2.49
Calmar (1Y)-2.20
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,26%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-69,4%-85% → -36%
%5: -85%
%95: -36%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%991Y
Pozitif Kapatma
%221A
1A Bek.
-8,8%
-27% … +10%
3A Bek.
-25,0%
-48% … +7%
1Y Bek.
-69,4%
-85% … -36%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 110 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,96%En Kötü Gün
-11,79%En İyi Hafta
+24,10%En Kötü Hafta
-22,95%En İyi Ay
+2,60%En Kötü Ay
-42,91%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
0.49Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-2,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-48,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
6 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-6,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.93
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-101.3 pp
Fon
-86,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-139.1 pp
Fon
-86,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-97.7 pp
Fon
-86,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı37
Pay Sayısı21,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1112 / 1315
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DLZaktif | 27.5 | +2,6% | – | 43,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |