YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
55B
Skor%65Birim Pay
55,762736
+1,57% / gün
1A
+3,83%
3A
+7,73%
6A
+15,17%
YBB
+18,97%
1Y
+26,31%
3Y
+72,86%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri55,762736+26.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite8,18%
Maks. Düşüş (1Y)-5,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.67
Sortino (1Y)-1.40
Calmar (1Y)4.90
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,97%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,7%+11% → +43%
%5: +11%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+1,9%
-2% … +6%
3A Bek.
+5,9%
-1% … +13%
1Y Bek.
+25,7%
+11% … +43%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 606 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,65%En Kötü Gün
-2,67%En İyi Hafta
+3,67%En Kötü Hafta
-3,77%En İyi Ay
+4,72%En Kötü Ay
-2,64%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.66Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.9 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.0 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.5 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,27 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı895
Pay Sayısı22,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası330 / 1315
ISIN
TRYFIPO00727Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DNMaktif | 55.1 | +3,8% | +26,3% | 8,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |