YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
25D
Skor%5Birim Pay
1,235903
-0,29% / gün
1A
+3,45%
3A
+6,99%
6A
-7,65%
YBB
-8,05%
1Y
-3,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,235903-3.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,06%
Maks. Düşüş (1Y)-30,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.49
Sortino (1Y)-1.22
Calmar (1Y)-0.11
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-0,30%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,1%-28% → +93%
%5: -28%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%711Y
%20+ Kazanç
%481Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,5%
-12% … +17%
3A Bek.
+5,1%
-17% … +33%
1Y Bek.
+18,1%
-28% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 305 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,39%En Kötü Gün
-13,00%En İyi Hafta
+16,29%En Kötü Hafta
-19,70%En İyi Ay
+14,28%En Kötü Ay
-11,78%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+0,77%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.91
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
16.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-43.8 pp
Fon
-3,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-55.9 pp
Fon
-3,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-29.9 pp
Fon
-3,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9 M ₺
Yatırımcı Sayısı130
Pay Sayısı7,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1114 / 1353
ISIN
TRYHDFP00680Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DUHaktif | 25.1 | +3,5% | -3,3% | 29,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |