YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
Skor%5Birim Pay
1,113993
+2,13% / gün
1A
+35,43%
3A
-5,45%
6A
+1,41%
YBB
-17,12%
1Y
-14,95%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-52.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%38)
Otomatik Etiketler
5 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,113993-14.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite62,99%
Maks. Düşüş (1Y)-52,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)-0.28
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-6,79%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+5,8%-57% → +170%
%5: -57%
%95: +170%
Pozitif Kapatma
%541Y
%20+ Kazanç
%411Y
%10+ Kayıp
%381Y
Pozitif Kapatma
%491A
1A Bek.
-0,2%
-22% … +31%
3A Bek.
+1,4%
-34% … +59%
1Y Bek.
+5,8%
-57% … +170%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 350 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+23,89%En Kötü Gün
-21,06%En İyi Hafta
+79,59%En Kötü Hafta
-43,68%En İyi Ay
+52,05%En Kötü Ay
-25,49%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+1,90%Ortalama Kayıp
-2,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-29,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
124 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-51.7 pp
Fon
-14,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-67.0 pp
Fon
-14,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-44.5 pp
Fon
-14,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü134,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı430
Pay Sayısı121 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1134 / 1333
ISIN
TRYHDFP00680Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DUHaktif | 15.7 | +35,4% | -14,9% | 63,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |