Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DUH

DUH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

12F
Skor%4
Birim Pay
0,045279
+0,05% / gün
1A
-96,17%
3A
-94,50%
6A
-95,89%
YBB
-96,63%
1Y
-96,58%
3Y
-95,47%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-97.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %95.9 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %29
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%67)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,045279-96.58%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite327,90%
Maks. Düşüş (1Y)-97,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)-0.99

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-95,88%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-59,8%-100% → +112%
%5: -100%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%291Y
%20+ Kazanç
%221Y
%10+ Kayıp
%671Y
Pozitif Kapatma
%471A
1A Bek.
-1,0%
-95% … +29%
3A Bek.
-3,7%
-96% … +56%
1Y Bek.
-59,8%
-100% … +112%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 392 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+23,89%
En Kötü Gün
-95,96%
En İyi Hafta
+79,59%
En Kötü Hafta
-96,13%
En İyi Ay
+52,05%
En Kötü Ay
-95,71%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
0.75
Ortalama Kazanç
+2,17%
Ortalama Kayıp
-2,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-97,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
124 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-16,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-8.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
115.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-111.0 pp
Fon
-96,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-148.9 pp
Fon
-96,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-107.4 pp
Fon
-96,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı356
Pay Sayısı116,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1146 / 1315
ISINTRYHDFP00680
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DUHaktif11.5-96,2%-96,6%327,9%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%