YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
84A
Skor%87Birim Pay
1,695364
+0,10% / gün
1A
+2,99%
3A
+9,59%
6A
+20,58%
YBB
+36,85%
1Y
+45,35%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.74 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 319 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,695364+45.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,43%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.74
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,96%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 319 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,7%+44% → +52%
%5: +44%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,2%
+9% … +12%
1Y Bek.
+47,7%
+44% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 340 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
+0,03%En İyi Hafta
+1,26%En Kötü Hafta
+0,51%En İyi Ay
+3,21%En Kötü Ay
+0,39%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.5 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,19 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı354
Pay Sayısı3,06 Mr
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası125 / 1315
ISIN
TRYDNZP01643Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DVSaktif | 83.6 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |