YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
87A+
Skor%82Birim Pay
1,600149
+0,10% / gün
1A
+3,43%
3A
+10,18%
6A
+20,87%
YBB
+29,17%
1Y
+46,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.49 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 277 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,600149+46.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,45%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.49
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,86%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 277 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,5%+45% → +52%
%5: +45%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,3%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,4%
+9% … +12%
1Y Bek.
+48,5%
+45% … +52%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 298 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
+0,03%En İyi Hafta
+1,26%En Kötü Hafta
+0,51%En İyi Ay
+3,21%En Kötü Ay
+0,67%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.8 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.6 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,5 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı329
Pay Sayısı940,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası207 / 1333
ISIN
TRYDNZP01643Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DVSaktif | 87.2 | +3,4% | +46,5% | 1,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |