YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
32D
Skor%21Birim Pay
4,126999
+0,12% / gün
1A
+2,67%
3A
+1,70%
6A
+6,62%
YBB
+11,23%
1Y
+18,26%
3Y
+90,68%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Üst üste 19 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (12 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,126999+18.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,60%
Maks. Düşüş (1Y)-11,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.25
Calmar (1Y)1.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,16%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 19 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,0%+9% → +50%
%5: +9%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,1%
-3% … +7%
3A Bek.
+6,6%
-2% … +15%
1Y Bek.
+28,0%
+9% … +50%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma12 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,98%En Kötü Gün
-5,06%En İyi Hafta
+9,07%En Kötü Hafta
-8,36%En İyi Ay
+9,94%En Kötü Ay
-6,76%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.5 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-33.8 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-11.3 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı80
Pay Sayısı2,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası876 / 1333
ISIN
TRYMKFT00182Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ESGaktif | 31.9 | +2,7% | +18,3% | 16,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |