Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ESG

ESG

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

39C
Skor%43
Birim Pay
4,357316
+0,09% / gün
1A
+2,56%
3A
+8,40%
6A
+1,00%
YBB
+17,44%
1Y
+20,38%
3Y
+96,05%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.24 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 16 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (54 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,357316+20.38%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,81%
Maks. Düşüş (1Y)-11,16%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.24
Sortino (1Y)-1.05
Calmar (1Y)1.83

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,00%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 16 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,2%+9% → +50%
%5: +9%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,0%
-2% … +7%
3A Bek.
+6,6%
-2% … +15%
1Y Bek.
+28,2%
+9% … +50%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma54 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,98%
En Kötü Gün
-5,06%
En İyi Hafta
+9,07%
En Kötü Hafta
-8,36%
En İyi Ay
+9,94%
En Kötü Ay
-6,76%
Pozitif Gün Oranı
66%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+0,53%
Ortalama Kayıp
-0,78%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.22

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.9 pp
Fon
+20,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.9 pp
Fon
+20,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.5 pp
Fon
+20,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü11,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı70
Pay Sayısı2,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası644 / 1315
ISINTRYMKFT00182
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ESGaktif39.2+2,6%+20,4%15,8%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%