Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ESP

ESP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

4F
Skor%7
Birim Pay
0,196574
+6,19% / gün
1A
-23,96%
3A
-50,11%
6A
-61,82%
YBB
-75,47%
1Y
-78,99%
3Y
-83,26%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.66 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-83.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %51.7 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %23
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%72)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,196574-78.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite71,85%
Maks. Düşüş (1Y)-83,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.66
Sortino (1Y)-1.44
Calmar (1Y)-0.95

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-51,71%
Tutarlılık%19
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-39,8%-80% → +90%
%5: -80%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%231Y
%20+ Kazanç
%161Y
%10+ Kayıp
%721Y
Pozitif Kapatma
%401A
1A Bek.
-3,9%
-30% … +29%
3A Bek.
-11,8%
-49% … +50%
1Y Bek.
-39,8%
-80% … +90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 805 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+26,68%
En Kötü Gün
-13,00%
En İyi Hafta
+43,33%
En Kötü Hafta
-25,98%
En İyi Ay
+38,03%
En Kötü Ay
-32,10%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
0.72
Ortalama Kazanç
+2,70%
Ortalama Kayıp
-3,81%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-84,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-8,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-10,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.79

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-93.4 pp
Fon
-79,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-131.3 pp
Fon
-79,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-89.9 pp
Fon
-79,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı204
Pay Sayısı67,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1097 / 1315
ISINTRYTALP00101
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ESPaktif3.9-24,0%-79,0%71,9%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%