Fonlar
7 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/ESP

ESP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

2F
Skor%0
Birim Pay
0,300732
-5,88% / gün
1A
-23,67%
3A
-40,52%
6A
-33,97%
YBB
-62,47%
1Y
-70,96%
3Y
-69,78%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.69 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-73.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %43.9 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %26
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%68)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,300732-70.96%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite65,81%
Maks. Düşüş (1Y)-72,95%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.69
Sortino (1Y)-1.50
Calmar (1Y)-0.97

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-43,89%
Tutarlılık%23
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-33,4%-77% → +94%
%5: -77%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%261Y
%20+ Kazanç
%181Y
%10+ Kayıp
%681Y
Pozitif Kapatma
%431A
1A Bek.
-3,1%
-29% … +28%
3A Bek.
-10,4%
-48% … +54%
1Y Bek.
-33,4%
-77% … +94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 763 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+26,68%
En Kötü Gün
-12,99%
En İyi Hafta
+43,33%
En Kötü Hafta
-24,51%
En İyi Ay
+38,03%
En Kötü Ay
-32,10%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
0.76
Ortalama Kazanç
+2,48%
Ortalama Kayıp
-3,36%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-75,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-7,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-107.7 pp
Fon
-71,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-123.0 pp
Fon
-71,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-100.5 pp
Fon
-71,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü21,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı262
Pay Sayısı70,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1190 / 1333
ISINTRYTALP00101
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ESPaktif2.4-23,7%-71,0%65,8%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%