Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ESP

ESP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

9F
Skor%1
Birim Pay
0,449678
+2,13% / gün
1A
-19,12%
3A
+40,98%
6A
-44,45%
YBB
-43,88%
1Y
-49,75%
3Y
-55,05%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.51 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-71.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %32.6 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %31
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%63)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,449678-49.30%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite59,62%
Maks. Düşüş (1Y)-71,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.51
Sortino (1Y)-1.34
Calmar (1Y)-0.70

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-32,59%
Tutarlılık%34
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-27,5%-74% → +115%
%5: -74%
%95: +115%
Pozitif Kapatma
%311Y
%20+ Kazanç
%221Y
%10+ Kayıp
%631Y
Pozitif Kapatma
%431A
1A Bek.
-3,0%
-29% … +32%
3A Bek.
-6,4%
-45% … +57%
1Y Bek.
-27,5%
-74% … +115%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 718 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+26,68%
En Kötü Gün
-12,99%
En İyi Hafta
+43,33%
En Kötü Hafta
-24,51%
En İyi Ay
+38,03%
En Kötü Ay
-32,10%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
0.85
Ortalama Kazanç
+2,14%
Ortalama Kayıp
-2,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-64,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-7,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-90.3 pp
Fon
-49,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-102.4 pp
Fon
-49,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-76.4 pp
Fon
-49,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü34,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı305
Pay Sayısı75,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1155 / 1353
ISINTRYTALP00101
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ESPaktif8.6-19,1%-49,7%59,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%