Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FDV

FDV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

87A+
Skor%95
Birim Pay
5,730948
+0,95% / gün
1A
+3,31%
3A
+13,79%
6A
+33,39%
YBB
+34,59%
1Y
+64,01%
3Y
+341,94%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 3.05 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri5,730948+63.73%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,88%
Maks. Düşüş (1Y)-3,39%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.05
Sortino (1Y)3.63
Calmar (1Y)18.86

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)22,23%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,3%+34% → +116%
%5: +34%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+4,5%
-3% … +12%
3A Bek.
+14,1%
+1% … +29%
1Y Bek.
+69,3%
+34% … +116%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 855 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,77%
En Kötü Gün
-1,13%
En İyi Hafta
+3,43%
En Kötü Hafta
-2,23%
En İyi Ay
+11,43%
En Kötü Ay
+1,91%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
2.78
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
28 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.44

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+23.5 pp
Fon
+64,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+11.3 pp
Fon
+64,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+37.4 pp
Fon
+64,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,4 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1
Pay Sayısı245 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası86 / 1353
ISINTRYAZIM00648
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FDVaktif87.1+3,3%+64,0%7,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%
BLD87.0+3,4%+47,3%1,4%