YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
70B+
Skor%95Birim Pay
6,093578
-0,68% / gün
1A
-1,30%
3A
+4,27%
6A
+13,97%
YBB
+43,11%
1Y
+49,50%
3Y
+269,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.03 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,093578+49.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,24%
Maks. Düşüş (1Y)-4,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.03
Sortino (1Y)1.20
Calmar (1Y)11.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,60%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,8%+28% → +110%
%5: +28%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+4,2%
-3% … +12%
3A Bek.
+13,1%
+0% … +28%
1Y Bek.
+63,8%
+28% … +110%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 942 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,93%En Kötü Gün
-1,73%En İyi Hafta
+4,44%En Kötü Hafta
-4,19%En İyi Ay
+11,43%En Kötü Ay
-0,42%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.11Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
28 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+35.1 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-2.8 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+38.6 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,49 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1
Pay Sayısı245 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası50 / 1315
ISIN
TRYAZIM00648Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FDVaktif | 70.4 | -1,3% | +49,5% | 9,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |